PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVSIX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVSIX с ARFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).

JVSIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 15 дек. 2011 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JVSIX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVSIX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVSIX
Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund		2.24%4.45%16.28%15.25%-8.87%16.34%-3.09%26.95%-7.24%14.06%
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, JVSIX показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции JVSIX уступали акциям ARFFX по среднегодовой доходности: 8.73% против 10.71% соответственно.

JVSIX

1 день
2.44%
1 месяц
-8.17%
С начала года
2.24%
6 месяцев
4.49%
1 год
15.98%
3 года*
12.06%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.73%

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с JVSIX:
JVSIX с VOTJVSIX с FASOXJVSIX с ACMVXJVSIX с NMAVXJVSIX с TCVIXJVSIX с JANEXJVSIX с CIMDX
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с NMAVXARFFX с FASPXARFFX с VMVAXARFFX с ACLAX

Сравнение комиссий JVSIX и ARFFX

JVSIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии ARFFX в 1.00%.

ARFFX
Ariel Focus Fund
JVSIX
Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

JVSIX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVSIX
Ранг доходности на риск JVSIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVSIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVSIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVSIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVSIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVSIX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVSIXARFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.83

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.49

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.51

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

9.72

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVSIX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVSIX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа ARFFX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVSIX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVSIXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.83

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.44

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.54

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.35

+0.18

Корреляция

Корреляция между JVSIX и ARFFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVSIX и ARFFX

Дивидендная доходность JVSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что меньше доходности ARFFX в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVSIX
Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund		9.11%9.31%7.89%0.91%0.56%2.96%0.75%10.80%14.38%5.56%5.44%6.93%
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%

Просадки

Сравнение просадок JVSIX и ARFFX

Максимальная просадка JVSIX за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVSIX и ARFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JVSIXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.82%

-57.66%

+17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-14.20%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-24.50%

-3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-43.22%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-5.28%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-9.49%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.66%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JVSIX и ARFFX

Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что JVSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVSIXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

4.43%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

10.26%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

19.27%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

18.61%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

19.88%

-0.17%