Сравнение GTTMX с GEQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX).
GTTMX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. GEQIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GTTMX и GEQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTTMX и GEQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 0.94% | 18.40% | 14.84% | 9.39% | -13.90% | 41.28% | 5.12% | 24.18% | -11.99% | 21.98% |
GEQIX Glenmede Equity Income Portfolio | 1.59% | 10.27% | 8.75% | 7.85% | -5.20% | 27.51% | 6.72% | 25.12% | -5.44% | 17.58% |
Доходность по периодам
С начала года, GTTMX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у GEQIX с доходностью 1.59%.
GTTMX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 11.20%
GEQIX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTTMX и GEQIX
GTTMX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии GEQIX в 0.85%.
Доходность на риск
GTTMX vs. GEQIX — Ранг доходности на риск
GTTMX
GEQIX
Сравнение GTTMX c GEQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTTMX | GEQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.64 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.99 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.83 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 3.62 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTTMX | GEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.64 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.57 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GTTMX и GEQIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTTMX и GEQIX
Дивидендная доходность GTTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности GEQIX в 15.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 18.67% | 18.85% | 14.45% | 5.83% | 0.40% | 17.50% | 11.58% | 5.95% | 9.88% | 3.00% | 0.55% | 0.59% |
GEQIX Glenmede Equity Income Portfolio | 15.93% | 16.18% | 9.08% | 7.50% | 4.42% | 5.90% | 1.98% | 1.92% | 4.76% | 1.49% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTTMX и GEQIX
Максимальная просадка GTTMX за все время составила -56.24%, что больше максимальной просадки GEQIX в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTMX и GEQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTTMX | GEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.24% | -35.47% | -20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -11.10% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -17.82% | -6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -4.68% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -3.97% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.54% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTTMX и GEQIX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что GTTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTTMX | GEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 3.89% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 8.02% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 15.40% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 14.04% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 17.07% | +3.41% |