PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEQIX с ACIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEQIX с ACIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX).

GEQIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2016 г.. ACIIX управляется American Century. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GEQIX и ACIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEQIX и ACIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio		1.59%10.27%8.75%7.85%-5.20%27.51%6.72%25.12%-5.44%17.58%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		3.68%12.05%10.58%4.25%-2.96%17.16%1.19%24.50%-3.53%13.05%

Доходность по периодам

С начала года, GEQIX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у ACIIX с доходностью 3.68%.

GEQIX

1 день
1.59%
1 месяц
-4.35%
С начала года
1.59%
6 месяцев
2.28%
1 год
9.98%
3 года*
9.73%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—

ACIIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.65%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.70%
1 год
11.45%
3 года*
10.04%
5 лет*
7.60%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Equity Income Portfolio

American Century Equity Income Fund Class I

Часто сравнивают с GEQIX:
GEQIX с GTCSXGEQIX с GTLOXGEQIX с GTCIXGEQIX с GTLLXGEQIX с GTSOXGEQIX с ACTIXGEQIX с TOWFX
Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с SCHDACIIX с VEIPXACIIX с PRWCXACIIX с BRK-BACIIX с VWELXACIIX с COWZACIIX с JEPI

Сравнение комиссий GEQIX и ACIIX

GEQIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ACIIX в 0.72%.

GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I

Доходность на риск

GEQIX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEQIX
Ранг доходности на риск GEQIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEQIX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEQIXACIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.95

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.37

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.29

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

5.04

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEQIX vs. ACIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEQIX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа ACIIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEQIX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEQIXACIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.95

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.53

+0.04

Корреляция

Корреляция между GEQIX и ACIIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEQIX и ACIIX

Дивидендная доходность GEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.93%, что больше доходности ACIIX в 10.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio		15.93%16.18%9.08%7.50%4.42%5.90%1.98%1.92%4.76%1.49%0.00%0.00%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		10.19%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%

Просадки

Сравнение просадок GEQIX и ACIIX

Максимальная просадка GEQIX за все время составила -35.47%, что меньше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQIX и ACIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GEQIXACIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.47%

-39.16%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-8.96%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-13.49%

-4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-4.86%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-5.26%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.32%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GEQIX и ACIIX

Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что GEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEQIXACIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.01%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

6.12%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

11.62%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

10.74%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

13.37%

+3.70%