PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTTMX с FIUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTTMX с FIUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX).

GTTMX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности GTTMX и FIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTTMX и FIUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		0.94%18.40%14.84%9.39%-13.90%41.28%5.12%24.18%-11.99%22.88%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		8.09%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%

Доходность по периодам

С начала года, GTTMX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции GTTMX превзошли акции FIUSX по среднегодовой доходности: 11.20% против 10.06% соответственно.

GTTMX

1 день
2.69%
1 месяц
-3.07%
С начала года
0.94%
6 месяцев
5.22%
1 год
21.31%
3 года*
12.87%
5 лет*
9.27%
10 лет*
11.20%

FIUSX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.39%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.38%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio

Delaware Opportunity Fund

Часто сравнивают с GTTMX:
GTTMX с GTCSXGTTMX с GQLVXGTTMX с RESGXGTTMX с GTCIXGTTMX с GTLLXGTTMX с GTSOXGTTMX с GTLOX
Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с VMVAXFIUSX с NMAVXFIUSX с ARTQXFIUSX с TGVOXFIUSX с TIMVXFIUSX с ACLAX

Сравнение комиссий GTTMX и FIUSX

GTTMX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии FIUSX в 1.15%.

GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio
FIUSX
Delaware Opportunity Fund

Доходность на риск

GTTMX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTTMX
Ранг доходности на риск GTTMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTMX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTTMX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTTMXFIUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.50

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.14

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.05

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

9.84

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTTMX vs. FIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTTMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIUSX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTTMX и FIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTTMXFIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.50

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.05

Корреляция

Корреляция между GTTMX и FIUSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTTMX и FIUSX

Дивидендная доходность GTTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности FIUSX в 10.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		18.67%18.85%14.45%5.83%0.40%17.50%11.58%5.95%9.88%3.00%0.55%0.59%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.67%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%

Просадки

Сравнение просадок GTTMX и FIUSX

Максимальная просадка GTTMX за все время составила -56.24%, примерно равная максимальной просадке FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTMX и FIUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTTMXFIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-56.30%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-12.92%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-21.69%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-46.38%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-4.39%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-9.50%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.69%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GTTMX и FIUSX

Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX) имеют волатильность 5.53% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTTMXFIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.70%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

10.26%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

18.63%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

18.14%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

20.54%

-0.06%