Сравнение GTTMX с AMDVX
GTTMX (Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio) and AMDVX (American Century Mid Cap Value R6) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GTTMX returned 12.50%/yr vs 9.88%/yr for AMDVX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GTTMX charges 1.83%/yr vs 0.63%/yr for AMDVX.
Доходность
Сравнение доходности GTTMX и AMDVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTTMX показывает доходность 10.54%, а AMDVX немного выше – 10.82%. За последние 10 лет акции GTTMX превзошли акции AMDVX по среднегодовой доходности: 12.50% против 9.88% соответственно.
GTTMX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 12.50%
AMDVX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение доходности по годам GTTMX и AMDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 10.54% | 18.40% | 14.84% | 9.39% | -13.90% | 41.28% | 5.12% | 24.18% | -11.99% | 22.88% |
AMDVX American Century Mid Cap Value R6 | 10.82% | 9.21% | 8.87% | 6.54% | -0.35% | 23.83% | 1.99% | 29.32% | -12.18% | 11.95% |
Correlation
The correlation between GTTMX and AMDVX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.87 |
The correlation between GTTMX and AMDVX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTTMX vs. AMDVX — Ранг доходности на риск
GTTMX
AMDVX
Сравнение GTTMX c AMDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTTMX | AMDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 2.16 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 7.02 | +5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTTMX и AMDVX
Максимальная просадка GTTMX за все время составила -56.24%, что больше максимальной просадки AMDVX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTMX и AMDVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTTMX | AMDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.24% | -39.21% | -17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.51% | -8.47% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.62% | -14.50% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -16.96% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -39.21% | -5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -0.06% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -3.97% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.60% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTTMX и AMDVX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что GTTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTTMX | AMDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 3.34% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 8.70% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 12.00% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 14.63% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 17.43% | +3.07% |
Сравнение комиссий GTTMX и AMDVX
GTTMX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии AMDVX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTTMX и AMDVX
Дивидендная доходность GTTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что больше доходности AMDVX в 13.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDVX American Century Mid Cap Value R6 | 13.57% | 14.83% | 9.13% | 5.59% | 15.97% | 16.32% | 2.14% | 1.79% | 15.04% | 9.85% | 4.38% | 11.43% |
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 17.05% | 18.85% | 14.45% | 5.83% | 0.40% | 17.50% | 11.58% | 5.95% | 9.88% | 3.00% | 0.55% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
GTTMX and AMDVX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTTMX has higher volatility (5.02%) compared to AMDVX (3.34%). In terms of maximum drawdown, GTTMX dropped -56.24% vs AMDVX's -39.21%.
GTTMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTTMX и AMDVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор