PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTTMX с ACLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTTMX с ACLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX).

GTTMX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. ACLAX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GTTMX и ACLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTTMX и ACLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		0.94%18.40%14.84%9.39%-13.90%41.28%5.12%24.18%-11.99%22.88%
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		2.49%8.52%8.18%5.93%-1.53%23.01%1.44%28.55%-12.93%11.31%

Доходность по периодам

С начала года, GTTMX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у ACLAX с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции GTTMX превзошли акции ACLAX по среднегодовой доходности: 11.20% против 8.53% соответственно.

GTTMX

1 день
2.69%
1 месяц
-3.07%
С начала года
0.94%
6 месяцев
5.22%
1 год
21.31%
3 года*
12.87%
5 лет*
9.27%
10 лет*
11.20%

ACLAX

1 день
1.55%
1 месяц
-6.35%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.67%
1 год
9.26%
3 года*
8.02%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio

American Century Mid Cap Value Fund A Class

Часто сравнивают с GTTMX:
GTTMX с GTCSXGTTMX с GQLVXGTTMX с RESGXGTTMX с GTCIXGTTMX с GTSOXGTTMX с GTLLXGTTMX с GTLOX
Часто сравнивают с ACLAX:
ACLAX с JPUSACLAX с FDFIXACLAX с NMAVXACLAX с FASPXACLAX с FMPOXACLAX с SMVTXACLAX с ARFFX

Сравнение комиссий GTTMX и ACLAX

GTTMX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии ACLAX в 1.22%.

GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class

Доходность на риск

GTTMX vs. ACLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTTMX
Ранг доходности на риск GTTMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTMX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ACLAX
Ранг доходности на риск ACLAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTTMX c ACLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTTMXACLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.58

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.94

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.90

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

3.32

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTTMX vs. ACLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTTMX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа ACLAX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTTMX и ACLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTTMXACLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.58

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.08

Корреляция

Корреляция между GTTMX и ACLAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTTMX и ACLAX

Дивидендная доходность GTTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности ACLAX в 13.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		18.67%18.85%14.45%5.83%0.40%17.50%11.58%5.95%9.88%3.00%0.55%0.59%
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		13.82%14.24%8.53%5.01%14.77%15.72%1.62%1.23%14.17%9.25%3.82%10.86%

Просадки

Сравнение просадок GTTMX и ACLAX

Максимальная просадка GTTMX за все время составила -56.24%, что больше максимальной просадки ACLAX в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTMX и ACLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTTMXACLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-51.37%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-10.99%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-17.55%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-39.24%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-6.58%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-6.29%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.98%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GTTMX и ACLAX

Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что GTTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTTMXACLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.16%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

8.65%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

15.62%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

14.65%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

17.49%

+2.99%