Сравнение GTSOX с ETB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB).
GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. ETB управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSOX и ETB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSOX и ETB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | -0.07% | 7.73% | 13.79% | 14.59% | -11.69% | 18.06% | 4.22% | 18.45% | -4.68% | 5.96% |
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund | -1.63% | 11.16% | 26.22% | 7.50% | -16.59% | 23.68% | 0.43% | 32.40% | -12.75% | 9.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSOX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у ETB с доходностью -1.63%. За последние 10 лет акции GTSOX уступали акциям ETB по среднегодовой доходности: 7.13% против 7.69% соответственно.
GTSOX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 7.13%
ETB
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSOX и ETB
GTSOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ETB в 0.01%.
Доходность на риск
GTSOX vs. ETB — Ранг доходности на риск
GTSOX
ETB
Сравнение GTSOX c ETB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSOX | ETB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.99 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.47 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.39 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 7.19 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSOX | ETB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.99 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между GTSOX и ETB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSOX и ETB
Дивидендная доходность GTSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности ETB в 8.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 7.47% | 7.47% | 12.31% | 0.00% | 0.00% | 13.35% | 0.00% | 7.56% | 2.62% | 6.57% | 5.01% | 5.95% |
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund | 8.63% | 8.31% | 8.21% | 8.62% | 9.63% | 7.57% | 8.64% | 7.90% | 9.64% | 7.75% | 7.85% | 7.77% |
Просадки
Сравнение просадок GTSOX и ETB
Максимальная просадка GTSOX за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки ETB в -51.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSOX и ETB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSOX | ETB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.21% | -51.09% | +21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -12.64% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -23.43% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.21% | -45.08% | +15.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -4.42% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -6.76% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.44% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSOX и ETB
Текущая волатильность для Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) составляет 4.30%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что GTSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSOX | ETB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 6.23% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 9.24% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 17.37% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 16.23% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 18.02% | -4.58% |