Сравнение GTSOX с CIHEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX).
GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSOX и CIHEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSOX и CIHEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | -0.07% | 7.73% | 13.79% | 14.59% | -11.69% | 18.06% | 4.22% | 18.45% | -4.68% | 5.96% |
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund | -2.14% | 11.36% | 14.96% | 15.88% | -11.11% | 13.31% | 9.66% | 14.47% | 0.87% | 8.37% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSOX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у CIHEX с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции GTSOX уступали акциям CIHEX по среднегодовой доходности: 7.13% против 7.78% соответственно.
GTSOX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 7.13%
CIHEX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSOX и CIHEX
GTSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CIHEX в 0.91%.
Доходность на риск
GTSOX vs. CIHEX — Ранг доходности на риск
GTSOX
CIHEX
Сравнение GTSOX c CIHEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSOX | CIHEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.24 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.85 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.02 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 9.02 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSOX | CIHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.24 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.78 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.83 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.74 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GTSOX и CIHEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSOX и CIHEX
Дивидендная доходность GTSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности CIHEX в 0.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 7.47% | 7.47% | 12.31% | 0.00% | 0.00% | 13.35% | 0.00% | 7.56% | 2.62% | 6.57% | 5.01% | 5.95% |
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund | 0.33% | 0.33% | 0.46% | 0.69% | 0.73% | 0.44% | 1.03% | 0.99% | 3.16% | 0.85% | 1.29% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок GTSOX и CIHEX
Максимальная просадка GTSOX за все время составила -29.21%, что больше максимальной просадки CIHEX в -17.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSOX и CIHEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSOX | CIHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.21% | -17.80% | -11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -5.82% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -15.77% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.21% | -17.80% | -11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -3.29% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -2.34% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.30% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSOX и CIHEX
Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что GTSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSOX | CIHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 2.66% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 5.01% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 9.28% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 9.13% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 9.38% | +4.06% |