Сравнение GTSGX с LLSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).
GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSGX и LLSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSGX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -4.35% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -2.72% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSGX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у LLSCX с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции GTSGX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 10.15% против 6.79% соответственно.
GTSGX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.15%
LLSCX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 6.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSGX и LLSCX
И GTSGX, и LLSCX имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
GTSGX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
GTSGX
LLSCX
Сравнение GTSGX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSGX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.20 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 0.39 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.32 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 0.91 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSGX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.20 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.11 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.28 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.51 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между GTSGX и LLSCX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSGX и LLSCX
Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности LLSCX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.52% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.21% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок GTSGX и LLSCX
Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и LLSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSGX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.82% | -63.97% | -9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -10.47% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -28.37% | +6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -42.23% | +3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -7.00% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.79% | -8.90% | -20.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 3.71% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSGX и LLSCX
Madison Mid Cap Fund (GTSGX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSGX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.04% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 9.29% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 15.42% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 17.01% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 24.58% | -6.57% |