PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSGX с GABVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTSGX с GABVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).

GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и GABVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTSGX и GABVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-4.35%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у GABVX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции GTSGX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 10.15% против 7.28% соответственно.

GTSGX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-5.69%
1 год
1.28%
3 года*
8.80%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.15%

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Mid Cap Fund

Gabelli Value 25 Fund

Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO
Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX

Сравнение комиссий GTSGX и GABVX

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
GTSGX
Madison Mid Cap Fund

Доходность на риск

GTSGX vs. GABVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSGX c GABVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSGXGABVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.62

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

2.27

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.33

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

2.05

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

9.26

-8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSGX vs. GABVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа GABVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и GABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSGXGABVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.62

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.33

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.42

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.51

-0.37

Корреляция

Корреляция между GTSGX и GABVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и GABVX

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности GABVX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.52%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и GABVX

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и GABVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTSGXGABVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.82%

-63.09%

-10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.93%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-26.99%

+5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-39.69%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-5.83%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.79%

-8.53%

-21.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.64%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и GABVX

Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 4.73%, в то время как у Gabelli Value 25 Fund (GABVX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTSGXGABVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.11%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.76%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

16.12%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

16.24%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

17.54%

+0.47%