Сравнение GTSGX с CAMMX
GTSGX (Madison Mid Cap Fund) and CAMMX (Cambiar SMID Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GTSGX returned 10.36%/yr vs 10.09%/yr for CAMMX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GTSGX charges 0.95%/yr vs 0.93%/yr for CAMMX.
Доходность
Сравнение доходности GTSGX и CAMMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTSGX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у CAMMX с доходностью 13.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTSGX имеют среднегодовую доходность 10.36%, а акции CAMMX немного отстают с 10.09%.
GTSGX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 10.36%
CAMMX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение доходности по годам GTSGX и CAMMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -2.11% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
CAMMX Cambiar SMID Fund | 13.75% | 0.08% | -1.42% | 12.93% | -6.07% | 23.32% | 9.60% | 31.00% | -2.68% | 11.77% |
Correlation
The correlation between GTSGX and CAMMX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г. | 0.88 |
The correlation between GTSGX and CAMMX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTSGX vs. CAMMX — Ранг доходности на риск
GTSGX
CAMMX
Сравнение GTSGX c CAMMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Cambiar SMID Fund (CAMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSGX | CAMMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.90 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 5.20 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSGX | CAMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.21 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.20 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.48 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок GTSGX и CAMMX
Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки CAMMX в -41.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и CAMMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTSGX | CAMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.82% | -41.94% | -31.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -9.49% | -2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.63% | -21.75% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -21.75% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -41.94% | +3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -1.25% | -6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.69% | -5.97% | -23.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 3.47% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSGX и CAMMX
Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Cambiar SMID Fund (CAMMX) имеют волатильность 3.93% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTSGX | CAMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 4.09% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 10.60% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 15.01% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 17.00% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 18.80% | -0.73% |
Сравнение комиссий GTSGX и CAMMX
GTSGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CAMMX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSGX и CAMMX
Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности CAMMX в 30.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMMX Cambiar SMID Fund | 30.37% | 34.55% | 6.10% | 0.70% | 0.95% | 11.52% | 0.61% | 4.08% | 6.83% | 0.39% | 0.53% | 0.31% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.44% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
Часто задаваемые вопросы
GTSGX and CAMMX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAMMX has higher volatility (4.09%) compared to GTSGX (3.93%). In terms of maximum drawdown, GTSGX dropped -73.82% vs CAMMX's -41.94%.
CAMMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTSGX и CAMMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор