PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSAX с VISGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTSAX с VISGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX).

GTSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 окт. 1995 г.. VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GTSAX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTSAX и VISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSAX
Invesco Small Cap Growth Fund		0.50%5.80%16.19%12.66%-35.61%5.71%57.23%24.30%-9.16%24.94%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.23%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%32.60%-5.81%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, GTSAX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у VISGX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции GTSAX уступали акциям VISGX по среднегодовой доходности: 9.07% против 10.31% соответственно.

GTSAX

1 день
4.64%
1 месяц
-6.85%
С начала года
0.50%
6 месяцев
2.18%
1 год
20.37%
3 года*
9.09%
5 лет*
-1.95%
10 лет*
9.07%

VISGX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.43%
1 год
20.03%
3 года*
12.25%
5 лет*
2.02%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Growth Fund

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с GTSAX:
GTSAX с DCCIXGTSAX с VSMAXGTSAX с VSCAXGTSAX с CMCIXGTSAX с ACSTXGTSAX с CTSIXGTSAX с ETEGX
Часто сравнивают с VISGX:
VISGX с AVUVVISGX с JATTXVISGX с VMGMXVISGX с SPYVISGX с VTSAXVISGX с FECGXVISGX с ESGYX

Сравнение комиссий GTSAX и VISGX

GTSAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.

GTSAX
Invesco Small Cap Growth Fund
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

GTSAX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSAX
Ранг доходности на риск GTSAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSAX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSAXVISGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.84

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.31

5.51

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSAX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSAX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VISGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSAX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSAXVISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.09

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.45

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.36

+0.08

Корреляция

Корреляция между GTSAX и VISGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSAX и VISGX

Дивидендная доходность GTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности VISGX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSAX
Invesco Small Cap Growth Fund		10.39%10.45%0.00%0.00%3.60%38.91%13.85%8.96%9.76%9.23%9.35%10.11%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.40%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%

Просадки

Сравнение просадок GTSAX и VISGX

Максимальная просадка GTSAX за все время составила -63.62%, что больше максимальной просадки VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSAX и VISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTSAXVISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.62%

-58.74%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-14.49%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.85%

-38.41%

-9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-38.70%

-9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.73%

-7.54%

-13.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.99%

-11.67%

-7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.63%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSAX и VISGX

Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что GTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTSAXVISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

8.86%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

15.70%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

24.53%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

23.56%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

22.92%

+1.14%