Сравнение GTSAX с MSIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).
GTSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 окт. 1995 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSAX и MSIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSAX и MSIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 1.70% | 5.80% | 16.19% | 12.66% | -35.61% | 5.71% | 57.23% | 24.30% | -9.16% | 24.94% |
MSIGX Invesco Main Street Fund | -6.38% | 16.02% | 23.66% | 23.06% | -20.21% | 27.37% | 14.41% | 22.49% | -8.25% | 16.79% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSAX показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.38%. За последние 10 лет акции GTSAX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 9.20% против 10.70% соответственно.
GTSAX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- 9.20%
MSIGX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSAX и MSIGX
GTSAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии MSIGX в 0.82%.
Доходность на риск
GTSAX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск
GTSAX
MSIGX
Сравнение GTSAX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSAX | MSIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.78 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.39 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 1.50 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSAX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.78 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.55 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.61 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GTSAX и MSIGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSAX и MSIGX
Дивидендная доходность GTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности MSIGX в 8.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 10.27% | 10.45% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 38.91% | 13.85% | 8.96% | 9.76% | 9.23% | 9.35% | 10.11% |
MSIGX Invesco Main Street Fund | 8.01% | 7.50% | 6.06% | 7.40% | 4.68% | 19.19% | 3.17% | 0.89% | 19.62% | 7.50% | 2.96% | 13.79% |
Просадки
Сравнение просадок GTSAX и MSIGX
Максимальная просадка GTSAX за все время составила -63.62%, что больше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSAX и MSIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSAX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.62% | -57.22% | -6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -10.96% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.85% | -26.73% | -21.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -35.41% | -12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.78% | -7.78% | -12.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.99% | -9.03% | -9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 4.29% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSAX и MSIGX
Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Invesco Main Street Fund (MSIGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSAX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 5.34% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 9.50% | +9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.42% | 18.56% | +7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 16.92% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 17.87% | +6.19% |