Сравнение GTSAX с IVNQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).
GTSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 окт. 1995 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSAX и IVNQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSAX и IVNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 0.50% | 5.80% | 16.19% | 12.66% | -35.61% | 5.71% | 19.75% |
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | -5.88% | 20.77% | 25.43% | 54.62% | -32.05% | 26.75% | 8.46% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSAX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.
GTSAX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- 9.07%
IVNQX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSAX и IVNQX
GTSAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.
Доходность на риск
GTSAX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск
GTSAX
IVNQX
Сравнение GTSAX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSAX | IVNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.06 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.65 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.63 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 6.05 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSAX | IVNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.06 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.58 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GTSAX и IVNQX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSAX и IVNQX
Дивидендная доходность GTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности IVNQX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 10.39% | 10.45% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 38.91% | 13.85% | 8.96% | 9.76% | 9.23% | 9.35% | 10.11% |
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 1.39% | 1.31% | 0.72% | 0.54% | 0.73% | 0.84% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTSAX и IVNQX
Максимальная просадка GTSAX за все время составила -63.62%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSAX и IVNQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSAX | IVNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.62% | -34.83% | -28.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -12.56% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.85% | -34.83% | -13.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.73% | -8.94% | -11.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.99% | -8.45% | -10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.39% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSAX и IVNQX
Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что GTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSAX | IVNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 6.55% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 12.88% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 22.53% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 22.51% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 22.56% | +1.50% |