Сравнение GTRFX с MNWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Total Return Fund (GTRFX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX).
GTRFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 мар. 2015 г.. MNWIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GTRFX и MNWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTRFX и MNWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRFX Gotham Total Return Fund | -0.53% | 15.31% | 15.73% | 15.29% | -9.82% | 27.83% | -11.41% | 12.57% | -1.73% | 18.93% |
MNWIX MFS Managed Wealth Fund | -3.15% | 7.71% | 6.42% | 5.41% | -2.15% | 1.35% | 3.11% | 8.70% | 2.10% | 6.70% |
Доходность по периодам
С начала года, GTRFX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у MNWIX с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции GTRFX превзошли акции MNWIX по среднегодовой доходности: 8.10% против 3.48% соответственно.
GTRFX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 8.10%
MNWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTRFX и MNWIX
GTRFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MNWIX в 0.67%.
Доходность на риск
GTRFX vs. MNWIX — Ранг доходности на риск
GTRFX
MNWIX
Сравнение GTRFX c MNWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Total Return Fund (GTRFX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTRFX | MNWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.38 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.55 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.38 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 1.56 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTRFX | MNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.38 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.87 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.93 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.79 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GTRFX и MNWIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRFX и MNWIX
Дивидендная доходность GTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности MNWIX в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRFX Gotham Total Return Fund | 9.58% | 9.53% | 11.50% | 7.27% | 10.25% | 4.66% | 0.71% | 6.06% | 1.48% | 0.33% | 0.05% | 0.00% |
MNWIX MFS Managed Wealth Fund | 0.78% | 0.76% | 1.13% | 0.78% | 0.70% | 0.13% | 0.24% | 0.54% | 0.42% | 0.94% | 2.65% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок GTRFX и MNWIX
Максимальная просадка GTRFX за все время составила -29.58%, что больше максимальной просадки MNWIX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRFX и MNWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTRFX | MNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.58% | -5.57% | -24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -5.57% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.51% | -5.57% | -12.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.58% | -5.57% | -24.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -4.16% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -1.13% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.34% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRFX и MNWIX
Gotham Total Return Fund (GTRFX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что GTRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTRFX | MNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 2.54% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 4.34% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 5.84% | +8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 3.84% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 3.77% | +10.14% |