PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTRFX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTRFX с KCEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

GTRFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 мар. 2015 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GTRFX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTRFX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GTRFX
Gotham Total Return Fund		-0.53%15.31%15.73%15.29%-9.82%27.83%-11.41%0.48%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, GTRFX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 2.96%.

GTRFX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
2.49%
1 год
14.16%
3 года*
14.71%
5 лет*
10.16%
10 лет*
8.10%

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Total Return Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с GTRFX:
GTRFX с QLEIXGTRFX с VOOGTRFX с GVALXGTRFX с GONIXGTRFX с GARIXGTRFX с GENIXGTRFX с GINDX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX

Сравнение комиссий GTRFX и KCEIX

GTRFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии KCEIX в 1.50%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
GTRFX
Gotham Total Return Fund

Доходность на риск

GTRFX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTRFX
Ранг доходности на риск GTRFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTRFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTRFX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTRFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTRFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTRFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTRFX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTRFXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.40

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.04

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.72

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

8.30

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTRFX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTRFX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCEIX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTRFX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTRFXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.40

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.30

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.79

-0.18

Корреляция

Корреляция между GTRFX и KCEIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTRFX и KCEIX

Дивидендная доходность GTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности KCEIX в 1.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GTRFX
Gotham Total Return Fund		9.58%9.53%11.50%7.27%10.25%4.66%0.71%6.06%1.48%0.33%0.05%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTRFX и KCEIX

Максимальная просадка GTRFX за все время составила -29.58%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRFX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTRFXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.58%

-16.07%

-13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-3.50%

-7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-7.12%

-11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-0.31%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-3.55%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.15%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GTRFX и KCEIX

Gotham Total Return Fund (GTRFX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что GTRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTRFXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

1.36%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

3.77%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

6.51%

+8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

7.02%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

8.07%

+5.84%