PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTRFX с BPLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTRFX с BPLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX).

GTRFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 мар. 2015 г.. BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GTRFX и BPLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTRFX и BPLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTRFX
Gotham Total Return Fund		-0.53%15.31%15.73%15.29%-9.82%27.83%-11.41%12.57%-1.73%18.93%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		2.09%27.87%56.97%14.93%6.95%31.73%-5.82%8.97%-15.70%2.54%

Доходность по периодам

С начала года, GTRFX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у BPLEX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции GTRFX уступали акциям BPLEX по среднегодовой доходности: 8.10% против 12.75% соответственно.

GTRFX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
2.49%
1 год
14.16%
3 года*
14.71%
5 лет*
10.16%
10 лет*
8.10%

BPLEX

1 день
1.51%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.09%
6 месяцев
8.39%
1 год
26.67%
3 года*
32.14%
5 лет*
23.79%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Total Return Fund

Boston Partners Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с GTRFX:
GTRFX с QLEIXGTRFX с VOOGTRFX с GVALXGTRFX с GONIXGTRFX с GARIXGTRFX с GENIXGTRFX с GINDX
Часто сравнивают с BPLEX:
BPLEX с BPIRXBPLEX с CPLIXBPLEX с CLSEBPLEX с PRWCXBPLEX с QLEIXBPLEX с BLNDXBPLEX с DIVO

Сравнение комиссий GTRFX и BPLEX

GTRFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BPLEX в 2.21%.

BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund
GTRFX
Gotham Total Return Fund

Доходность на риск

GTRFX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTRFX
Ранг доходности на риск GTRFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTRFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTRFX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTRFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTRFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTRFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BPLEX
Ранг доходности на риск BPLEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLEX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTRFX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTRFXBPLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.14

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.98

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

3.11

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

14.60

-8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTRFX vs. BPLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTRFX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа BPLEX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTRFX и BPLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTRFXBPLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.14

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.63

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.44

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.54

+0.07

Корреляция

Корреляция между GTRFX и BPLEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTRFX и BPLEX

Дивидендная доходность GTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что меньше доходности BPLEX в 10.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTRFX
Gotham Total Return Fund		9.58%9.53%11.50%7.27%10.25%4.66%0.71%6.06%1.48%0.33%0.05%0.00%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		10.72%10.94%58.72%28.35%15.19%5.11%44.84%11.33%9.69%0.83%0.00%9.91%

Просадки

Сравнение просадок GTRFX и BPLEX

Максимальная просадка GTRFX за все время составила -29.58%, что меньше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRFX и BPLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTRFXBPLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.58%

-43.47%

+13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-8.75%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-28.78%

+10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.58%

-37.65%

+8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-2.89%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-6.65%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.86%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GTRFX и BPLEX

Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) имеют волатильность 3.63% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTRFXBPLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.75%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

7.40%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

12.75%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

37.94%

-24.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

29.27%

-15.36%