Сравнение GTRAX с PWJZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX).
GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г.. PWJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GTRAX и PWJZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTRAX и PWJZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -1.49% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 14.99% | -1.88% | 13.25% |
PWJZX PGIM Jennison International Opportunities Fund | -8.80% | 14.53% | 6.84% | 20.25% | -36.95% | 13.27% | 55.57% | 38.16% | -12.93% | 49.58% |
Доходность по периодам
С начала года, GTRAX показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у PWJZX с доходностью -8.80%. За последние 10 лет акции GTRAX уступали акциям PWJZX по среднегодовой доходности: 1.53% против 9.91% соответственно.
GTRAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 1.53%
PWJZX
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -12.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTRAX и PWJZX
GTRAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии PWJZX в 0.90%.
Доходность на риск
GTRAX vs. PWJZX — Ранг доходности на риск
GTRAX
PWJZX
Сравнение GTRAX c PWJZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTRAX | PWJZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.20 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.44 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.19 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 0.72 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTRAX | PWJZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.20 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.05 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.48 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.41 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GTRAX и PWJZX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRAX и PWJZX
Дивидендная доходность GTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности PWJZX в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.37% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
PWJZX PGIM Jennison International Opportunities Fund | 0.20% | 0.19% | 0.07% | 0.09% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.17% | 0.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTRAX и PWJZX
Максимальная просадка GTRAX за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки PWJZX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRAX и PWJZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTRAX | PWJZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -48.22% | +14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -18.08% | +13.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -48.22% | +16.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -48.22% | +14.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -21.88% | +7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -13.07% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 4.73% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRAX и PWJZX
Текущая волатильность для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) составляет 2.19%, в то время как у PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что GTRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTRAX | PWJZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 11.45% | -9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 16.00% | -12.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 21.69% | -16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 21.78% | -15.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 20.68% | -14.44% |