PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTR с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTR с EOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).

GTR и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTR - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GTR и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTR и EOCT

2026 (YTD)20252024202320222021
GTR
WisdomTree Target Range Fund		0.11%12.90%8.41%12.45%-19.07%3.77%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		1.54%22.03%9.66%6.26%-10.75%-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, GTR показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 1.54%.

GTR

1 день
0.25%
1 месяц
-3.00%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.54%
1 год
14.85%
3 года*
10.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

EOCT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.72%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.45%
1 год
20.63%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Target Range Fund

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с GTR:
GTR с QQQGTR с ACIOGTR с SPYGTR с VOOGTR с MORTGTR с APRHGTR с APRD
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с PLTM

Сравнение комиссий GTR и EOCT

GTR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
GTR
WisdomTree Target Range Fund

Доходность на риск

GTR vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTR
Ранг доходности на риск GTR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTR c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTREOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.97

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.76

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

3.15

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

12.96

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTR vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTR на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа EOCT равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTR и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTREOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.97

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.50

-0.20

Корреляция

Корреляция между GTR и EOCT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTR и EOCT

Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, тогда как EOCT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
GTR
WisdomTree Target Range Fund		5.74%5.74%5.30%2.85%0.46%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTR и EOCT

Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и EOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

GTREOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-20.35%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-6.57%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-3.63%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-5.88%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.60%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GTR и EOCT

Текущая волатильность для WisdomTree Target Range Fund (GTR) составляет 3.86%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что GTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTREOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.43%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

6.63%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

10.49%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.92%

11.41%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

11.41%

-0.49%