PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTR с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTR с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTR (WisdomTree Target Range Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - GTR is a Options Trading fund actively managed by WisdomTree, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. GTR is actively managed, while DGRW is passively managed. Over the past 3 years, GTR returned 12.84%/yr vs 17.10%/yr for DGRW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GTR charges 0.70%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности GTR и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Target Range Fund (GTR) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTR показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.87%.

GTR

1 день
0.28%
1 месяц
2.20%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.61%
1 год
19.56%
3 года*
12.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTR и DGRW

2026 (YTD)20252024202320222021
GTR
WisdomTree Target Range Fund		8.44%12.90%8.41%12.45%-19.07%3.77%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%9.92%

Correlation

The correlation between GTR and DGRW is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.86

The correlation between GTR and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GTR и DGRW

Секторы
GTR
DGRW

Технологии

27.5%
32.1%

Финансовые услуги

15.9%
11.3%

Промышленность

12.1%
9.9%

Здравоохранение

9.8%
12.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
7.1%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.7%

Энергетика

4.2%
5.0%

Сырьевые материалы

3.7%
3.3%

Коммунальные услуги

2.7%
0.2%

Недвижимость

2.7%

-

Технологии

GTR
27.5%
DGRW
32.1%

Финансовые услуги

GTR
15.9%
DGRW
11.3%

Промышленность

GTR
12.1%
DGRW
9.9%

Здравоохранение

GTR
9.8%
DGRW
12.8%

Потребительский циклический сектор

GTR
9.3%
DGRW
7.1%

Коммуникационные услуги

GTR
7.7%
DGRW
10.1%

Потребительский защитный сектор

GTR
4.4%
DGRW
6.7%

Энергетика

GTR
4.2%
DGRW
5.0%

Сырьевые материалы

GTR
3.7%
DGRW
3.3%

Коммунальные услуги

GTR
2.7%
DGRW
0.2%

Недвижимость

GTR
2.7%
DGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Target Range Fund

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с GTR:
GTR с ACIOGTR с QQQGTR с SPYGTR с VOOGTR с APRHGTR с MORTGTR с AAPR
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

GTR vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTR
Ранг доходности на риск GTR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTR c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTRDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.22

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.22

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.64

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

11.58

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTR vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTR на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTR и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTRDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.22

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.86

-0.40

Просадки

Сравнение просадок GTR и DGRW

Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTRDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-32.04%

+10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-8.30%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-16.21%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.12%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-3.01%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.89%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GTR и DGRW

Текущая волатильность для WisdomTree Target Range Fund (GTR) составляет 2.36%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что GTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTRDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.49%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

7.67%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

9.89%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

13.97%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

16.21%

-5.35%

Сравнение комиссий GTR и DGRW

GTR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTR и DGRW

Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
GTR
WisdomTree Target Range Fund		5.30%5.74%5.30%2.85%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GTR and DGRW have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (2.49%) compared to GTR (2.36%). In terms of maximum drawdown, GTR dropped -21.44% vs DGRW's -32.04%.

On 3-year performance, DGRW leads with 17.10% vs 12.84% for GTR. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, GTR has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DGRW has performed better with a 17.10% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.70% for GTR.

GTR has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 1.26% for DGRW.

GTR is categorized as Options Trading, while DGRW is Dividend. Their fees differ too: 0.70% for GTR and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTR и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор