Сравнение GTR с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Target Range Fund (GTR) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
GTR и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTR - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GTR и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTR и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 0.11% | 12.90% | 8.41% | 12.45% | -19.07% | 3.77% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.26% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 9.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GTR показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.26%.
GTR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTR и DGRW
GTR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
GTR vs. DGRW — Ранг доходности на риск
GTR
DGRW
Сравнение GTR c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTR | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.73 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.16 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.02 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 4.55 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTR | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.73 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.81 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между GTR и DGRW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTR и DGRW
Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 5.74% | 5.74% | 5.30% | 2.85% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок GTR и DGRW
Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTR | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -32.04% | +10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -8.30% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -5.72% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -3.04% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.53% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTR и DGRW
Текущая волатильность для WisdomTree Target Range Fund (GTR) составляет 3.86%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что GTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTR | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 4.62% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 7.72% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 15.41% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 13.97% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 16.21% | -5.29% |