Сравнение GTPE с UFO
GTPE (Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds - GTPE tracks the MSCI World Private Equity Return Tracker Index while UFO tracks the S-Network Space Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTPE charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for UFO.
Доходность
Сравнение доходности GTPE и UFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTPE показывает доходность 19.43%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 53.53%.
GTPE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 9.33%
- С начала года
- 19.43%
- 6 месяцев
- 20.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 16.90%
- С начала года
- 53.53%
- 6 месяцев
- 68.11%
- 1 год
- 138.54%
- 3 года*
- 48.04%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTPE и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 19.43% | 2.66% |
UFO Procure Space ETF | 53.53% | 2.38% |
Correlation
The correlation between GTPE and UFO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTPE vs. UFO — Ранг доходности на риск
GTPE
UFO
Сравнение GTPE c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTPE | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.66 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 0.47 | +1.87 |
Просадки
Сравнение просадок GTPE и UFO
Максимальная просадка GTPE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTPE и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTPE | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -50.33% | +41.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -12.48% | +12.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -21.81% | +20.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTPE и UFO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTPE | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 38.15% | -20.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 29.94% | -12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 30.76% | -13.55% |
Сравнение комиссий GTPE и UFO
GTPE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTPE и UFO
GTPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.28% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
GTPE and UFO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTPE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTPE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
UFO has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for GTPE.
GTPE tracks MSCI World Private Equity Return Tracker Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and ProcureAM. Their fees differ too: 0.50% for GTPE and 0.75% for UFO.
Подберите оптимальное распределение для GTPE и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор