Сравнение GTPE с INFL
GTPE (Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both Global Equities funds. GTPE is passively managed, while INFL is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GTPE charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for INFL.
Доходность
Сравнение доходности GTPE и INFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTPE показывает доходность 19.04%, а INFL немного ниже – 18.15%.
GTPE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INFL
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 18.15%
- 6 месяцев
- 18.37%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTPE и INFL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 19.04% | 2.66% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 18.15% | 2.02% |
Correlation
The correlation between GTPE and INFL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTPE vs. INFL — Ранг доходности на риск
GTPE
INFL
Сравнение GTPE c INFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTPE | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.62 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.29 | 0.92 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок GTPE и INFL
Максимальная просадка GTPE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTPE и INFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTPE | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -21.30% | +12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -4.75% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -5.10% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTPE и INFL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTPE | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 15.54% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.71% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.64% | -0.47% |
Сравнение комиссий GTPE и INFL
GTPE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTPE и INFL
GTPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.90% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
GTPE and INFL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTPE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTPE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.
INFL has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for GTPE.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.50% for GTPE and 0.85% for INFL.
Подберите оптимальное распределение для GTPE и INFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор