PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTOS с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GTOS и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Total Return Bond ETF (GTOS) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTOS показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.36%.


GTOS

1 день
-0.08%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.45%
1 год
4.99%
3 года*
5.60%
5 лет*
10 лет*

VGSH

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.41%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTOS и VGSH


2026 (YTD)2025202420232022
GTOS
Invesco Short Duration Total Return Bond ETF
0.92%6.23%5.35%5.17%0.01%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.36%5.07%4.00%4.31%0.06%

Correlation

The correlation between GTOS and VGSH is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.80

The correlation between GTOS and VGSH shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Short Duration Total Return Bond ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

GTOS vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTOS
Ранг доходности на риск GTOS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTOS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTOS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTOS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTOS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTOS: 9191
Ранг коэф-та Мартина

VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTOS c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Total Return Bond ETF (GTOS) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTOSVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.53

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

3.68

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.07

14.60

+5.47

GTOS vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTOS на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа VGSH равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTOS и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTOSVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

2.53

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

1.01

+1.74

Просадки

Сравнение просадок GTOS и VGSH

Максимальная просадка GTOS за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOS и VGSH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GTOSVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-5.70%

+3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-0.88%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.12%

-0.97%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.41%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.60%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.22%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GTOS и VGSH

Invesco Short Duration Total Return Bond ETF (GTOS) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) имеют волатильность 0.35% и 0.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GTOSVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.36%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

0.90%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

1.29%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

1.97%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.85%

1.58%

+0.27%

Сравнение комиссий GTOS и VGSH

GTOS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTOS и VGSH

Дивидендная доходность GTOS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности VGSH в 3.88%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTOS
Invesco Short Duration Total Return Bond ETF
4.59%4.89%5.50%5.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.88%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы


GTOS and VGSH have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGSH has higher volatility (0.36%) compared to GTOS (0.35%). In terms of maximum drawdown, GTOS dropped -1.83% vs VGSH's -5.70%.

On 3-year performance, GTOS leads with 5.60% vs 4.11% for VGSH. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GTOS has performed better with a 5.60% return vs 4.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for GTOS.

GTOS has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 3.88% for VGSH.

GTOS is categorized as Short-Term Bond, while VGSH is Government Bonds. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for GTOS and 0.03% for VGSH.

GTOS currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTOS и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор