- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 9 дек. 2022 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Short-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $122M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GTOS
Invesco Short Duration Total Return Bond ETF (GTOS) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции GTOS — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Short Duration Total Return Bond ETF (GTOS) показал доход в 1.38% с начала года и 4.56% за последние 12 месяцев.
Invesco Short Duration Total Return Bond ETF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.38%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GTOS по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший месяц был февр. 2023 г. с доходностью -1.1%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении GTOS закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 6 янв. 2023 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 21 февр. 2023 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43% | 0.39% | -0.66% | 0.58% | 0.41% | 0.11% | 0.12% | 1.38% | |||||
| 2025 | 0.43% | 0.86% | 0.19% | 0.54% | 0.11% | 0.83% | 0.19% | 0.88% | 0.57% | 0.53% | 0.35% | 0.59% | 6.23% |
| 2024 | 0.43% | -0.10% | 0.48% | -0.13% | 0.79% | 0.54% | 1.20% | 1.03% | 0.77% | -0.45% | 0.43% | 0.24% | 5.35% |
| 2023 | 1.33% | -1.05% | 0.29% | 0.60% | -0.26% | -0.01% | 0.65% | 0.42% | -0.24% | 0.24% | 1.52% | 1.60% | 5.17% |
| 2022 | 0.01% | 0.01% |
Метрики бенчмарка
Invesco Short Duration Total Return Bond ETF has an annualized alpha of 4.61%, beta of 0.02, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 09, 2022.
- This ETF captured 13.55% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.16%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.04 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.04 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.61%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 13.55%
- Участие в снижении
- -3.16%
Комиссия
Комиссия GTOS составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GTOS имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Short Duration Total Return Bond ETF (GTOS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTOS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.29 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 2.24 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.59 | 9.71 | +8.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Short Duration Total Return Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.13 | $1.23 | $1.37 | $1.30 |
Дивидендный доход | 4.54% | 4.89% | 5.50% | 5.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Short Duration Total Return Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.00 | $0.54 | |||||
| 2025 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $1.23 |
| 2024 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $1.37 |
| 2023 | $0.10 | $0.00 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.13 | $0.11 | $0.13 | $1.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Short Duration Total Return Bond ETF показал максимальную просадку в 1.83%, зарегистрированную 20 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Short Duration Total Return Bond ETF составляет 0.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-1.83%март 2023 г. | 1mo 15d | 4mo 21d | 6mo 6dфевр. 2023 г. - авг. 2023 г. | — |
-1.12%март 2026 г. | 27d | 22d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-0.72%нояб. 2024 г. | 1mo 7d | 1mo 5d | 2mo 12dсент. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
-0.72%апр. 2025 г. | 7d | 14d | 21dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.58%окт. 2023 г. | 22d | 29d | 1mo 21dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| GTOS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -56.78% | +54.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -9.10% | +7.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.12% | -18.90% | +17.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -1.00% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -10.70% | +10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 2.09% | -1.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GTOS
Добавьте Invesco Short Duration Total Return Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GTOS