PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTOS с BBSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTOS с BBSB

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

GTOS (Invesco Short Duration Total Return Bond ETF) and BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) are both exchange-traded funds - GTOS is a Short-Term Bond fund actively managed by Invesco, while BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. GTOS is actively managed, while BBSB is passively managed. Over the past 3 years, GTOS returned 5.60%/yr vs 4.10%/yr for BBSB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTOS charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for BBSB.

Доходность

Сравнение доходности GTOS и BBSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Total Return Bond ETF (GTOS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTOS показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у BBSB с доходностью 0.35%.

GTOS

1 день
-0.08%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.45%
1 год
4.99%
3 года*
5.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBSB

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.12%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.41%
3 года*
4.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTOS и BBSB

2026 (YTD)202520242023
GTOS
Invesco Short Duration Total Return Bond ETF		0.92%6.23%5.35%4.27%
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		0.35%5.12%4.00%2.56%

Correlation

The correlation between GTOS and BBSB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

0.79

The correlation between GTOS and BBSB has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GTOS и BBSB

Секторы
GTOS
BBSB

Финансовые услуги

18.1%

-

Технологии

5.3%

-

Промышленность

4.7%

-

Потребительский циклический сектор

4.3%

-

Недвижимость

2.3%

-

Энергетика

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Здравоохранение

1.7%

-

Коммуникационные услуги

1.7%
100.0%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Финансовые услуги

GTOS
18.1%
BBSB

-

Технологии

GTOS
5.3%
BBSB

-

Промышленность

GTOS
4.7%
BBSB

-

Потребительский циклический сектор

GTOS
4.3%
BBSB

-

Недвижимость

GTOS
2.3%
BBSB

-

Энергетика

GTOS
2.3%
BBSB

-

Коммунальные услуги

GTOS
1.9%
BBSB

-

Здравоохранение

GTOS
1.7%
BBSB

-

Коммуникационные услуги

GTOS
1.7%
BBSB
100.0%

Сырьевые материалы

GTOS
1.1%
BBSB

-

Потребительский защитный сектор

GTOS
1.0%
BBSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration Total Return Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

Часто сравнивают с GTOS:
GTOS с DCREGTOS с MYCFGTOS с MYCGGTOS с QQQMGTOS с STOTGTOS с TAXSGTOS с XMMO
Часто сравнивают с BBSB:
BBSB с SGOVBBSB с SCHOBBSB с SHYBBSB с MUSTBBSB с VGSHBBSB с IGSBBBSB с BINC

Доходность на риск

GTOS vs. BBSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTOS
Ранг доходности на риск GTOS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTOS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTOS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTOS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTOS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTOS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BBSB
Ранг доходности на риск BBSB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTOS c BBSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Total Return Bond ETF (GTOS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTOSBBSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
2.53

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.55
4.22

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.52

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

3.77

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.07

15.51

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTOS vs. BBSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTOS на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа BBSB равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTOS и BBSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTOSBBSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

2.53

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

2.32

+0.43

Просадки

Сравнение просадок GTOS и BBSB

Максимальная просадка GTOS за все время составила -1.83%, что больше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOS и BBSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTOSBBSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-1.57%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-0.86%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.12%

-0.96%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.37%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.31%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.21%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GTOS и BBSB

Текущая волатильность для Invesco Short Duration Total Return Bond ETF (GTOS) составляет 0.35%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что GTOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTOSBBSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.39%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

0.87%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

1.28%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

1.67%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.85%

1.67%

+0.18%

Сравнение комиссий GTOS и BBSB

GTOS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTOS и BBSB

Дивидендная доходность GTOS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности BBSB в 3.81%

ПозицияTTM202520242023
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		3.81%3.69%4.84%3.50%
GTOS
Invesco Short Duration Total Return Bond ETF		4.59%4.89%5.50%5.20%

Часто задаваемые вопросы

GTOS and BBSB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBSB has higher volatility (0.39%) compared to GTOS (0.35%). In terms of maximum drawdown, GTOS dropped -1.83% vs BBSB's -1.57%.

On 3-year performance, GTOS leads with 5.60% vs 4.10% for BBSB. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GTOS has performed better with a 5.60% return vs 4.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for GTOS.

GTOS has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 3.81% for BBSB.

GTOS is categorized as Short-Term Bond, while BBSB is Government Bonds. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for GTOS and 0.04% for BBSB.

GTOS currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTOS и BBSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор