Сравнение GTOS с SPTS
GTOS (Invesco Short Duration Total Return Bond ETF) and SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - GTOS is a Short-Term Bond fund actively managed by Invesco, while SPTS is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. GTOS is actively managed, while SPTS is passively managed. Over the past 3 years, GTOS returned 5.60%/yr vs 4.15%/yr for SPTS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTOS charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for SPTS.
Доходность
Сравнение доходности GTOS и SPTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOS показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 0.38%.
GTOS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение доходности по годам GTOS и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GTOS Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 0.92% | 6.23% | 5.35% | 5.17% | 0.01% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.38% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | 0.01% |
Correlation
The correlation between GTOS and SPTS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г. | 0.76 |
The correlation between GTOS and SPTS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOS vs. SPTS — Ранг доходности на риск
GTOS
SPTS
Сравнение GTOS c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Total Return Bond ETF (GTOS) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTOS | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.53 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 3.96 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.07 | 15.88 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOS | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | 2.55 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 0.49 | +2.26 |
Просадки
Сравнение просадок GTOS и SPTS
Максимальная просадка GTOS за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOS и SPTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOS | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -5.83% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -0.84% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.12% | -0.96% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.35% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -1.72% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.21% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOS и SPTS
Invesco Short Duration Total Return Bond ETF (GTOS) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) имеют волатильность 0.35% и 0.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOS | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.35% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 0.87% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 1.31% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 1.99% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.85% | 1.71% | +0.14% |
Сравнение комиссий GTOS и SPTS
GTOS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOS и SPTS
Дивидендная доходность GTOS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности SPTS в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTOS Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 4.59% | 4.89% | 5.50% | 5.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.91% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
GTOS and SPTS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPTS has higher volatility (0.35%) compared to GTOS (0.35%). In terms of maximum drawdown, GTOS dropped -1.83% vs SPTS's -5.83%.
On 3-year performance, GTOS leads with 5.60% vs 4.15% for SPTS. On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GTOS has performed better with a 5.60% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for GTOS.
GTOS has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 3.91% for SPTS.
GTOS is categorized as Short-Term Bond, while SPTS is Government Bonds. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.30% for GTOS and 0.03% for SPTS.
GTOS currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTOS и SPTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор