PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTOS с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTOS с SPHQ

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

GTOS (Invesco Short Duration Total Return Bond ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - GTOS is a Short-Term Bond fund actively managed by Invesco, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. GTOS is actively managed, while SPHQ is passively managed. Over the past 3 years, GTOS returned 5.60%/yr vs 21.90%/yr for SPHQ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. GTOS charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности GTOS и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Total Return Bond ETF (GTOS) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTOS показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 13.62%.

GTOS

1 день
-0.08%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.45%
1 год
4.99%
3 года*
5.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHQ

1 день
-2.19%
1 месяц
3.69%
С начала года
13.62%
6 месяцев
14.14%
1 год
20.46%
3 года*
21.90%
5 лет*
14.17%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTOS и SPHQ

2026 (YTD)2025202420232022
GTOS
Invesco Short Duration Total Return Bond ETF		0.92%6.23%5.35%5.17%0.01%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		13.62%13.25%25.44%24.83%-1.17%

Correlation

The correlation between GTOS and SPHQ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.21

The correlation between GTOS and SPHQ shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GTOS и SPHQ

Секторы
GTOS
SPHQ

Финансовые услуги

18.1%
13.3%

Технологии

5.3%
28.1%

Промышленность

4.7%
24.3%

Потребительский циклический сектор

4.3%
4.6%

Недвижимость

2.3%

-

Энергетика

2.3%
0.7%

Коммунальные услуги

1.9%
1.0%

Здравоохранение

1.7%
8.4%

Коммуникационные услуги

1.7%
2.0%

Сырьевые материалы

1.1%
2.2%

Потребительский защитный сектор

1.0%
15.4%

Финансовые услуги

GTOS
18.1%
SPHQ
13.3%

Технологии

GTOS
5.3%
SPHQ
28.1%

Промышленность

GTOS
4.7%
SPHQ
24.3%

Потребительский циклический сектор

GTOS
4.3%
SPHQ
4.6%

Недвижимость

GTOS
2.3%
SPHQ

-

Энергетика

GTOS
2.3%
SPHQ
0.7%

Коммунальные услуги

GTOS
1.9%
SPHQ
1.0%

Здравоохранение

GTOS
1.7%
SPHQ
8.4%

Коммуникационные услуги

GTOS
1.7%
SPHQ
2.0%

Сырьевые материалы

GTOS
1.1%
SPHQ
2.2%

Потребительский защитный сектор

GTOS
1.0%
SPHQ
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration Total Return Bond ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с GTOS:
GTOS с DCREGTOS с MYCFGTOS с MYCGGTOS с QQQMGTOS с STOTGTOS с TAXSGTOS с XMMO
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

GTOS vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTOS
Ранг доходности на риск GTOS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTOS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTOS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTOS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTOS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTOS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTOS c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Total Return Bond ETF (GTOS) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTOSSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
1.68

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.55
2.42

+3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.29

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

2.42

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.07

10.27

+9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTOS vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTOS на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTOS и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTOSSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

1.68

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

0.53

+2.23

Просадки

Сравнение просадок GTOS и SPHQ

Максимальная просадка GTOS за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOS и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTOSSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-57.83%

+56.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-8.90%

+7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.12%

-16.57%

+15.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-2.19%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-10.70%

+10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

2.09%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GTOS и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco Short Duration Total Return Bond ETF (GTOS) составляет 0.35%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что GTOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTOSSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

4.03%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

10.44%

-9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

12.83%

-11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

16.47%

-14.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.85%

17.87%

-16.02%

Сравнение комиссий GTOS и SPHQ

GTOS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTOS и SPHQ

Дивидендная доходность GTOS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности SPHQ в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTOS
Invesco Short Duration Total Return Bond ETF		4.59%4.89%5.50%5.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.06%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

GTOS and SPHQ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (4.03%) compared to GTOS (0.35%). In terms of maximum drawdown, GTOS dropped -1.83% vs SPHQ's -57.83%.

On 3-year performance, SPHQ leads with 21.90% vs 5.60% for GTOS. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GTOS has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPHQ has performed better with a 21.90% return vs 5.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for GTOS.

GTOS has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 1.06% for SPHQ.

GTOS is categorized as Short-Term Bond, while SPHQ is S&P 500. Their fees differ too: 0.30% for GTOS and 0.15% for SPHQ.

GTOS currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTOS и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор