Сравнение GTOP с VDE
GTOP (Goldman Sachs Technology Opportunities ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - GTOP is a Technology Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. GTOP is actively managed, while VDE is passively managed. Their -0.24 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GTOP charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for VDE.
Доходность
Сравнение доходности GTOP и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOP показывает доходность 25.00%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.92%.
GTOP
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 32.41%
- С начала года
- 25.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VDE
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 7.61%
- 6 месяцев
- 10.24%
- С начала года
- 29.92%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 22.68%
- 10 лет*
- 9.35%
- Всё время*
- 8.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $674.27K | $779.49K | $675.88K | |
| $80.86M | $75.68M | $107.12M |
Сравнение доходности по годам GTOP и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 25.00% | -1.02% |
VDE Vanguard Energy ETF | 29.92% | -2.17% |
Correlation
The correlation between GTOP and VDE is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOP vs. VDE — Ранг доходности на риск
GTOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VDE
Сравнение GTOP c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Technology Opportunities ETF (GTOP) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTOP | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTOP и VDE
Максимальная просадка GTOP за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOP и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOP | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -74.20% | +59.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -8.08% | +5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -19.88% | +16.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOP и VDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOP | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.30% | 21.02% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.30% | 26.13% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.30% | 29.91% | -4.61% |
Сравнение комиссий GTOP и VDE
GTOP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOP и VDE
GTOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.49% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
GTOP and VDE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for GTOP.
VDE has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.00% for GTOP.
GTOP is categorized as Technology Equities, while VDE is Energy Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for GTOP and 0.09% for VDE.
Подберите оптимальное распределение для GTOP и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор