Сравнение GTOP с VGT
GTOP (Goldman Sachs Technology Opportunities ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds. GTOP is actively managed, while VGT is passively managed. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. GTOP charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности GTOP и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOP показывает доходность 25.00%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 27.34%.
GTOP
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 32.41%
- С начала года
- 25.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VGT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 33.00%
- С начала года
- 27.34%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 30.79%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- 24.49%
- Всё время*
- 15.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $674.27K | $779.49K | $675.88K | |
| $490.99M | $509.59M | $577.86M |
Сравнение доходности по годам GTOP и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 25.00% | -1.02% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 27.34% | -1.75% |
Correlation
The correlation between GTOP and VGT is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOP vs. VGT — Ранг доходности на риск
GTOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGT
Сравнение GTOP c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Technology Opportunities ETF (GTOP) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTOP | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTOP и VGT
Максимальная просадка GTOP за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOP и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOP | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -54.63% | +40.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -4.70% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -7.95% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOP и VGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOP | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.30% | 24.47% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.30% | 25.92% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.30% | 24.93% | +0.37% |
Сравнение комиссий GTOP и VGT
GTOP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOP и VGT
GTOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.36% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GTOP and VGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for GTOP.
VGT has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for GTOP.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for GTOP and 0.09% for VGT.
Подберите оптимальное распределение для GTOP и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор