Сравнение GTOP с BNO
GTOP (Goldman Sachs Technology Opportunities ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GTOP is a Technology Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. GTOP is actively managed, while BNO is passively managed. Their -0.28 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GTOP charges 0.65%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности GTOP и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOP показывает доходность 25.00%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 60.35%.
GTOP
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 32.41%
- С начала года
- 25.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BNO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 13.70%
- 6 месяцев
- 40.54%
- С начала года
- 60.35%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 19.89%
- 10 лет*
- 13.21%
- Всё время*
- 3.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $122.16M | $108.92M | $136.49M | |
| $674.27K | $779.49K | $675.88K |
Сравнение доходности по годам GTOP и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 25.00% | -1.02% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 60.35% | -3.77% |
Correlation
The correlation between GTOP and BNO is -0.28, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOP vs. BNO — Ранг доходности на риск
GTOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNO
Сравнение GTOP c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Technology Opportunities ETF (GTOP) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTOP | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTOP и BNO
Максимальная просадка GTOP за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOP и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOP | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -87.06% | +72.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -24.48% | +22.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -39.98% | +36.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOP и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOP | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.30% | 45.01% | -19.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.30% | 36.51% | -11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.30% | 37.04% | -11.74% |
Сравнение комиссий GTOP и BNO
GTOP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOP и BNO
Ни GTOP, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GTOP and BNO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTOP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTOP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
GTOP and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GTOP is categorized as Technology Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Goldman Sachs and USCF. Their fees differ too: 0.65% for GTOP and 1.00% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для GTOP и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор