PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTOH с USHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTOH с USHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTOH (Invesco Short Duration High Yield ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. GTOH is actively managed, while USHY is passively managed. Over the past 3 years, GTOH returned 7.89%/yr vs 9.01%/yr for USHY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GTOH charges 0.48%/yr vs 0.15%/yr for USHY.

Доходность

Сравнение доходности GTOH и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration High Yield ETF (GTOH) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTOH показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью 1.64%.

GTOH

1 день
0.09%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.12%
1 год
6.87%
3 года*
7.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

USHY

1 день
0.22%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.99%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTOH и USHY

2026 (YTD)2025202420232022
GTOH
Invesco Short Duration High Yield ETF		1.75%7.91%6.57%10.54%-1.34%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.64%8.81%8.45%12.73%-1.20%

Correlation

The correlation between GTOH and USHY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.85

The correlation between GTOH and USHY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration High Yield ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GTOH:
GTOH с SPHYGTOH с IBHHGTOH с SCYBGTOH с SOXQGTOH с SPHDGTOH с XMMOGTOH с BBHY
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY

Доходность на риск

GTOH vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTOH
Ранг доходности на риск GTOH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTOH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTOH: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTOH: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTOH: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTOH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTOH c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration High Yield ETF (GTOH) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTOHUSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.93

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.90

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.89

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

12.99

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTOH vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTOH на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTOH и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTOHUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.93

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.58

+1.05

Просадки

Сравнение просадок GTOH и USHY

Максимальная просадка GTOH за все время составила -4.77%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOH и USHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTOHUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.77%

-22.44%

+17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.29%

-2.43%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.13%

-4.66%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.06%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-2.66%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.54%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GTOH и USHY

Текущая волатильность для Invesco Short Duration High Yield ETF (GTOH) составляет 0.81%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что GTOH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTOHUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.14%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

2.92%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

3.65%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

7.34%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

8.25%

-3.78%

Сравнение комиссий GTOH и USHY

GTOH берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTOH и USHY

Дивидендная доходность GTOH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности USHY в 6.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GTOH
Invesco Short Duration High Yield ETF		6.23%6.57%6.81%6.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.91%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Часто задаваемые вопросы

GTOH and USHY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USHY has higher volatility (1.14%) compared to GTOH (0.81%). In terms of maximum drawdown, GTOH dropped -4.77% vs USHY's -22.44%.

On 3-year performance, USHY leads with 9.01% vs 7.89% for GTOH. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GTOH has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USHY has performed better with a 9.01% return vs 7.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for GTOH.

USHY has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 6.23% for GTOH.

They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.48% for GTOH and 0.15% for USHY.

GTOH currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTOH и USHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор