Сравнение GTOH с IDMO
GTOH (Invesco Short Duration High Yield ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GTOH is a High Yield Bonds fund actively managed by Invesco, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. GTOH is actively managed, while IDMO is passively managed. Over the past 3 years, GTOH returned 7.43%/yr vs 24.84%/yr for IDMO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTOH charges 0.48%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.
Доходность
Сравнение доходности GTOH и IDMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOH показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 8.27%.
GTOH
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDMO
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -2.15%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам GTOH и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 2.15% | 7.91% | 6.57% | 10.54% | -1.34% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 8.27% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | 1.17% |
Correlation
The correlation between GTOH and IDMO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between GTOH and IDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOH vs. IDMO — Ранг доходности на риск
GTOH
IDMO
Сравнение GTOH c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration High Yield ETF (GTOH) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTOH | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.22 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.77 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | 6.94 | +6.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTOH и IDMO
Максимальная просадка GTOH за все время составила -4.77%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOH и IDMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOH | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.77% | -39.38% | +34.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | -12.31% | +10.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.13% | -12.65% | +8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -3.93% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -9.70% | +9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 3.13% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOH и IDMO
Текущая волатильность для Invesco Short Duration High Yield ETF (GTOH) составляет 0.57%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что GTOH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOH | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 5.93% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 16.86% | -14.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 18.53% | -15.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 18.14% | -13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 17.89% | -13.47% |
Сравнение комиссий GTOH и IDMO
GTOH берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOH и IDMO
Дивидендная доходность GTOH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности IDMO в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 6.18% | 6.57% | 6.81% | 6.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.69% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
GTOH and IDMO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDMO has higher volatility (5.93%) compared to GTOH (0.57%). In terms of maximum drawdown, GTOH dropped -4.77% vs IDMO's -39.38%.
On 3-year performance, IDMO leads with 24.84% vs 7.43% for GTOH. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GTOH has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IDMO has performed better with a 24.84% return vs 7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for GTOH.
GTOH has the higher dividend yield at 6.18%, compared with 3.69% for IDMO.
GTOH is categorized as High Yield Bonds, while IDMO is Momentum. Their fees differ too: 0.48% for GTOH and 0.25% for IDMO.
GTOH currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTOH и IDMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор