Сравнение GTOC с QQQM
GTOC (Invesco Core Fixed Income ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - GTOC is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Invesco, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. GTOC is actively managed, while QQQM is passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GTOC charges 0.26%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности GTOC и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOC показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.
GTOC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 20.73%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTOC и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 0.50% | 3.52% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 20.73% | 9.24% |
Correlation
The correlation between GTOC and QQQM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOC vs. QQQM — Ранг доходности на риск
GTOC
QQQM
Сравнение GTOC c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Fixed Income ETF (GTOC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOC | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.58 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.84 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок GTOC и QQQM
Максимальная просадка GTOC за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOC и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOC | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.70% | -35.04% | +32.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.75% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -8.24% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOC и QQQM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOC | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 15.91% | -12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 22.23% | -18.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.61% | 22.11% | -18.50% |
Сравнение комиссий GTOC и QQQM
GTOC берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOC и QQQM
Дивидендная доходность GTOC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности QQQM в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 3.64% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.42% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
GTOC and QQQM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for GTOC.
GTOC has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.42% for QQQM.
GTOC is categorized as Intermediate Core Bond, while QQQM is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.26% for GTOC and 0.15% for QQQM.
Подберите оптимальное распределение для GTOC и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор