Сравнение GTOC с IBTO
GTOC (Invesco Core Fixed Income ETF) and IBTO (iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. GTOC is actively managed, while IBTO is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GTOC charges 0.26%/yr vs 0.07%/yr for IBTO.
Доходность
Сравнение доходности GTOC и IBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOC показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у IBTO с доходностью -0.53%.
GTOC
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTOC и IBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 0.57% | 3.52% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.53% | 3.11% |
Correlation
The correlation between GTOC and IBTO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOC vs. IBTO — Ранг доходности на риск
GTOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBTO
Сравнение GTOC c IBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Fixed Income ETF (GTOC) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTOC | IBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTOC и IBTO
Максимальная просадка GTOC за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки IBTO в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOC и IBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOC | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.70% | -8.36% | +5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -2.59% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -2.37% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOC и IBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOC | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 4.39% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 6.59% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 6.59% | -2.92% |
Сравнение комиссий GTOC и IBTO
GTOC берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии IBTO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOC и IBTO
Дивидендная доходность GTOC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности IBTO в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 4.04% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.15% | 4.05% | 4.23% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GTOC and IBTO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IBTO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.26% for GTOC.
IBTO has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 4.04% for GTOC.
They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.26% for GTOC and 0.07% for IBTO.
Подберите оптимальное распределение для GTOC и IBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор