Сравнение GTOC с FCBD
GTOC (Invesco Core Fixed Income ETF) and FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GTOC charges 0.26%/yr vs 0.90%/yr for FCBD.
Доходность
Сравнение доходности GTOC и FCBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOC показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у FCBD с доходностью 0.26%.
GTOC
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCBD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTOC и FCBD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 0.39% | 3.52% |
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 0.26% | 2.82% |
Correlation
The correlation between GTOC and FCBD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOC vs. FCBD — Ранг доходности на риск
GTOC
FCBD
Сравнение GTOC c FCBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Fixed Income ETF (GTOC) и Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOC | FCBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.76 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок GTOC и FCBD
Максимальная просадка GTOC за все время составила -2.70%, что больше максимальной просадки FCBD в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOC и FCBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOC | FCBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.70% | -1.64% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.94% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.35% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOC и FCBD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOC | FCBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 2.35% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 2.60% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 2.60% | +1.02% |
Сравнение комиссий GTOC и FCBD
GTOC берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FCBD в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOC и FCBD
Дивидендная доходность GTOC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности FCBD в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 4.23% | 4.34% | 0.08% |
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 3.64% | 1.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTOC and FCBD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTOC is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTOC is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.90% for FCBD.
FCBD has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 3.64% for GTOC.
They also come from different issuers: Invesco and Frontier. Their fees differ too: 0.26% for GTOC and 0.90% for FCBD.
Подберите оптимальное распределение для GTOC и FCBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор