Сравнение GTOC с BFIX
GTOC (Invesco Core Fixed Income ETF) and BFIX (Build Bond Innovation ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GTOC charges 0.26%/yr vs 0.45%/yr for BFIX.
Доходность
Сравнение доходности GTOC и BFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOC показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у BFIX с доходностью 0.67%.
GTOC
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTOC и BFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 0.57% | 3.52% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 0.67% | 2.10% |
Correlation
The correlation between GTOC and BFIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOC vs. BFIX — Ранг доходности на риск
GTOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BFIX
Сравнение GTOC c BFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Fixed Income ETF (GTOC) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTOC | BFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTOC и BFIX
Максимальная просадка GTOC за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки BFIX в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOC и BFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOC | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.70% | -8.54% | +5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.99% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -2.99% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOC и BFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOC | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 2.86% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 4.76% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 4.76% | -1.09% |
Сравнение комиссий GTOC и BFIX
GTOC берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии BFIX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOC и BFIX
Дивидендная доходность GTOC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности BFIX в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.55% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% |
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 4.04% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTOC and BFIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTOC is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTOC is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.45% for BFIX.
GTOC has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 3.55% for BFIX.
They also come from different issuers: Invesco and Build. Their fees differ too: 0.26% for GTOC and 0.45% for BFIX.
Подберите оптимальное распределение для GTOC и BFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор