PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTMIX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTMIX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GTMIX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTMIX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%27.70%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, GTMIX показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Tax-Managed International Equities Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с AAIEXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с IGAAX

Сравнение комиссий GTMIX и SIMYX

GTMIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

GTMIX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTMIX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTMIXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.97

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

2.57

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.40

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

2.79

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.76

10.56

+6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTMIX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTMIX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTMIX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTMIXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.97

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.60

-0.20

Корреляция

Корреляция между GTMIX и SIMYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTMIX и SIMYX

Дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.69%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTMIX и SIMYX

Максимальная просадка GTMIX за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTMIX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTMIXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-32.14%

-26.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-8.55%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-25.06%

-3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-5.81%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-6.14%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.26%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GTMIX и SIMYX

GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что GTMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTMIXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

5.00%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

7.43%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

12.61%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

11.33%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

12.25%

+3.81%