PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTMIX с SFNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTMIX с SFNNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX).

GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г.. SFNNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GTMIX и SFNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTMIX и SFNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		7.49%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, GTMIX показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у SFNNX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции GTMIX уступали акциям SFNNX по среднегодовой доходности: 9.87% против 10.98% соответственно.

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%

SFNNX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
15.84%
1 год
39.13%
3 года*
20.02%
5 лет*
12.23%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с AAIEXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIX
Часто сравнивают с SFNNX:
SFNNX с SWISXSFNNX с SFENXSFNNX с VXUSSFNNX с SCHDSFNNX с FNDXSFNNX с VTIAXSFNNX с IVLU

Сравнение комиссий GTMIX и SFNNX

GTMIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SFNNX в 0.25%.

GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Доходность на риск

GTMIX vs. SFNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTMIX c SFNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTMIXSFNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

2.40

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

3.03

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.47

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

3.47

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.76

13.20

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTMIX vs. SFNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTMIX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFNNX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTMIX и SFNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTMIXSFNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.40

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.80

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.25

+0.15

Корреляция

Корреляция между GTMIX и SFNNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTMIX и SFNNX

Дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.69%, что больше доходности SFNNX в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		4.76%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%

Просадки

Сравнение просадок GTMIX и SFNNX

Максимальная просадка GTMIX за все время составила -58.31%, примерно равная максимальной просадке SFNNX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTMIX и SFNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTMIXSFNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-59.60%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-10.96%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-25.66%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-40.23%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-7.73%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-12.06%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.88%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GTMIX и SFNNX

Текущая волатильность для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) составляет 5.97%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что GTMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTMIXSFNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

7.48%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

10.99%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

16.49%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

15.46%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

17.28%

-1.22%