Сравнение GTMIX с AAIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и American Beacon International Equity Fund (AAIEX).
GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г.. AAIEX управляется American Beacon. Фонд был запущен 6 авг. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности GTMIX и AAIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTMIX и AAIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
AAIEX American Beacon International Equity Fund | -1.82% | 37.12% | 2.16% | 22.54% | -10.87% | 9.74% | 1.06% | 19.44% | -16.42% | 24.83% |
Доходность по периодам
С начала года, GTMIX показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у AAIEX с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции GTMIX превзошли акции AAIEX по среднегодовой доходности: 9.87% против 8.08% соответственно.
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
AAIEX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTMIX и AAIEX
GTMIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AAIEX в 0.72%.
Доходность на риск
GTMIX vs. AAIEX — Ранг доходности на риск
GTMIX
AAIEX
Сравнение GTMIX c AAIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и American Beacon International Equity Fund (AAIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTMIX | AAIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 1.42 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 1.86 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.28 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 1.54 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.76 | 5.85 | +10.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTMIX | AAIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.42 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.42 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.40 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.34 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GTMIX и AAIEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTMIX и AAIEX
Дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.69%, что больше доходности AAIEX в 12.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
AAIEX American Beacon International Equity Fund | 12.88% | 12.65% | 24.49% | 5.36% | 2.76% | 10.99% | 1.63% | 2.93% | 9.71% | 3.15% | 2.51% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок GTMIX и AAIEX
Максимальная просадка GTMIX за все время составила -58.31%, примерно равная максимальной просадке AAIEX в -59.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTMIX и AAIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTMIX | AAIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.31% | -59.31% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -13.67% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -29.21% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -43.34% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -11.07% | +6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -11.29% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.59% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTMIX и AAIEX
Текущая волатильность для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) составляет 5.97%, в то время как у American Beacon International Equity Fund (AAIEX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что GTMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTMIX | AAIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 6.77% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 10.46% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 16.50% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 21.25% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 20.23% | -4.17% |