PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTMIX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTMIX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GTMIX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTMIX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, GTMIX показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTMIX имеют среднегодовую доходность 9.87%, а акции GMGEX немного впереди с 9.93%.

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Tax-Managed International Equities Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с IGAAXGTMIX с AAIEXGTMIX с ANDIX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий GTMIX и GMGEX

GTMIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GTMIX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTMIX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTMIXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.94

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

2.63

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.39

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

2.59

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.76

11.30

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTMIX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTMIX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTMIX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTMIXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.94

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.55

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.22

+0.18

Корреляция

Корреляция между GTMIX и GMGEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTMIX и GMGEX

Дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.69%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок GTMIX и GMGEX

Максимальная просадка GTMIX за все время составила -58.31%, примерно равная максимальной просадке GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTMIX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTMIXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-58.47%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-11.62%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-28.58%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-34.98%

-5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-6.81%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-16.84%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.66%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GTMIX и GMGEX

GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) имеют волатильность 5.97% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTMIXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.09%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

9.78%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

15.72%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

14.74%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

16.02%

+0.04%