PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTMIX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTMIX с GMGEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) and GMGEX (GMO Global Equity Allocation Fund) are both mutual funds - GTMIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by GMO, while GMGEX is a Global Equities fund managed by GMO. Over the past 10 years, GTMIX returned 10.11%/yr vs 11.28%/yr for GMGEX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GTMIX charges 0.68%/yr vs 0.01%/yr for GMGEX.

Доходность

Сравнение доходности GTMIX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTMIX показывает доходность 13.73%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 19.27%. За последние 10 лет акции GTMIX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 10.11% против 11.28% соответственно.

GTMIX

1 день
-0.53%
1 месяц
1.64%
С начала года
13.73%
6 месяцев
17.66%
1 год
38.38%
3 года*
22.26%
5 лет*
10.75%
10 лет*
10.11%

GMGEX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.86%
С начала года
19.27%
6 месяцев
21.08%
1 год
41.55%
3 года*
21.78%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTMIX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		13.73%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		19.27%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Correlation

The correlation between GTMIX and GMGEX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.87

The correlation between GTMIX and GMGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Tax-Managed International Equities Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с AWPAXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с FAERXGTMIX с TRERXGTMIX с FSPSXGTMIX с SWISX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с GIDGXGMGEX с MEGIGMGEX с CWGIX

Доходность на риск

GTMIX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTMIX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTMIXGMGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
3.31

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
4.53

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.60

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

4.54

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.77

18.01

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTMIX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTMIX на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMGEX равному 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTMIX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTMIXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

3.31

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.67

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.70

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.25

+0.16

Просадки

Сравнение просадок GTMIX и GMGEX

Максимальная просадка GTMIX за все время составила -58.31%, примерно равная максимальной просадке GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTMIX и GMGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTMIXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-58.47%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-9.24%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-17.12%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-28.58%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-34.98%

-5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.48%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-16.75%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.32%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GTMIX и GMGEX

Текущая волатильность для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) составляет 3.31%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что GTMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTMIXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.01%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

9.91%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

12.66%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

14.81%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

16.06%

-0.01%

Сравнение комиссий GTMIX и GMGEX

GTMIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTMIX и GMGEX

Дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.73%, что больше доходности GMGEX в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.93%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		19.73%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Часто задаваемые вопросы

GTMIX and GMGEX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMGEX has higher volatility (4.01%) compared to GTMIX (3.31%). In terms of maximum drawdown, GTMIX dropped -58.31% vs GMGEX's -58.47%.

GMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 3.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTMIX и GMGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор