PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTMIX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTMIX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GTMIX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTMIX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, GTMIX показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTMIX имеют среднегодовую доходность 9.87%, а акции FIGSX немного отстают с 9.60%.

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с IGAAXGTMIX с AAIEXGTMIX с ANDIX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FXAIXFIGSX с FBGRX

Сравнение комиссий GTMIX и FIGSX

GTMIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

GTMIX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTMIX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTMIXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

0.74

+1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

1.16

+2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.16

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

0.98

+2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.76

3.83

+12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTMIX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTMIX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTMIX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTMIXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

0.74

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.33

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.08

Корреляция

Корреляция между GTMIX и FIGSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTMIX и FIGSX

Дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.69%, что больше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок GTMIX и FIGSX

Максимальная просадка GTMIX за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTMIX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTMIXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-34.47%

-23.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-13.89%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-34.47%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-34.47%

-5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-10.60%

+6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-6.49%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.55%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GTMIX и FIGSX

Текущая волатильность для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) составляет 5.97%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что GTMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTMIXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

9.09%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

13.23%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

19.24%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

17.61%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

17.54%

-1.48%