Сравнение GTLOX с WBREOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX).
GTLOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. WBREOX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GTLOX и WBREOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTLOX и WBREOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | -0.05% | 13.27% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | -4.34% | 16.64% |
Доходность по периодам
С начала года, GTLOX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у WBREOX с доходностью -4.34%.
GTLOX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 10.49%
WBREOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTLOX и WBREOX
GTLOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.
Доходность на риск
GTLOX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск
GTLOX
WBREOX
Сравнение GTLOX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTLOX | WBREOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.03 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.67 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.47 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 1.79 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTLOX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.03 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GTLOX и WBREOX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLOX и WBREOX
Дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.85%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 17.85% | 17.84% | 25.96% | 8.32% | 23.58% | 13.35% | 9.06% | 5.35% | 10.53% | 4.99% | 1.08% | 2.09% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTLOX и WBREOX
Максимальная просадка GTLOX за все время составила -54.09%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLOX и WBREOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTLOX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.09% | -19.07% | -35.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -12.12% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -6.23% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -2.87% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 4.98% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLOX и WBREOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) имеют волатильность 5.32% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTLOX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.34% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 9.66% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 20.07% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 19.52% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 19.52% | +1.34% |