Сравнение GTLOX с TANDX
GTLOX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, GTLOX returned 11.42%/yr vs 1.33%/yr for TANDX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTLOX charges 0.85%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности GTLOX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTLOX показывает доходность 22.20%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.98%.
GTLOX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 22.20%
- 6 месяцев
- 21.09%
- 1 год
- 42.25%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.98%
TANDX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -13.98%
- 6 месяцев
- -14.52%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 0.56%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTLOX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 22.20% | 14.39% | 13.86% | 16.66% | -15.37% | 27.05% | 7.41% | 10.91% |
TANDX Castle Tandem Fund | -13.98% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between GTLOX and TANDX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between GTLOX and TANDX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTLOX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
GTLOX
TANDX
Сравнение GTLOX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTLOX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.77 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.85 | -0.88 | +6.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.67 | -1.91 | +26.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTLOX и TANDX
Максимальная просадка GTLOX за все время составила -54.09%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLOX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTLOX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.09% | -93.98% | +39.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -16.90% | +9.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.85% | -93.98% | +61.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -93.98% | +61.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -93.98% | +93.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -20.77% | +12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 7.72% | -5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLOX и TANDX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что GTLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTLOX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 3.23% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 7.55% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 9.62% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 596.04% | -574.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 494.77% | -473.80% |
Сравнение комиссий GTLOX и TANDX
GTLOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLOX и TANDX
Дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что больше доходности TANDX в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 14.65% | 17.84% | 25.96% | 8.32% | 23.58% | 13.35% | 9.06% | 5.35% | 10.53% | 4.99% | 1.08% | 2.09% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.17% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTLOX and TANDX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTLOX has higher volatility (6.13%) compared to TANDX (3.23%). In terms of maximum drawdown, GTLOX dropped -54.09% vs TANDX's -93.98%.
GTLOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTLOX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор