Сравнение GTLOX с TANDX
GTLOX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, GTLOX returned 11.19%/yr vs 1.63%/yr for TANDX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTLOX charges 0.85%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности GTLOX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTLOX показывает доходность 22.45%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.18%.
GTLOX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 9.29%
- С начала года
- 22.45%
- 6 месяцев
- 24.47%
- 1 год
- 42.05%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 12.70%
TANDX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -13.18%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- -15.71%
- 3 года*
- 1.15%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTLOX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 22.45% | 14.39% | 13.86% | 16.66% | -15.37% | 27.05% | 7.41% | 13.33% |
TANDX Castle Tandem Fund | -13.18% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between GTLOX and TANDX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between GTLOX and TANDX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTLOX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
GTLOX
TANDX
Сравнение GTLOX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTLOX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.74 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | -0.98 | +6.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.30 | -2.30 | +27.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTLOX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | -1.70 | +4.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.00 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.01 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок GTLOX и TANDX
Максимальная просадка GTLOX за все время составила -54.09%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLOX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTLOX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.09% | -93.93% | +39.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -16.13% | +8.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.85% | -93.93% | +61.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -93.93% | +61.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -93.93% | +93.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -20.25% | +11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 6.85% | -5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLOX и TANDX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что GTLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTLOX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 2.52% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 7.18% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 9.26% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 595.57% | -573.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 496.55% | -475.64% |
Сравнение комиссий GTLOX и TANDX
GTLOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLOX и TANDX
Дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.62%, что больше доходности TANDX в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 14.62% | 17.84% | 25.96% | 8.32% | 23.58% | 13.35% | 9.06% | 5.35% | 10.53% | 4.99% | 1.08% | 2.09% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.11% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTLOX and TANDX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTLOX has higher volatility (4.25%) compared to TANDX (2.52%). In terms of maximum drawdown, GTLOX dropped -54.09% vs TANDX's -93.93%.
GTLOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTLOX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор