Сравнение GTLOX с SAOPX
GTLOX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio) and SAOPX (Barrett Opportunity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GTLOX returned 12.18%/yr vs 12.22%/yr for SAOPX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GTLOX charges 0.85%/yr vs 1.18%/yr for SAOPX.
Доходность
Сравнение доходности GTLOX и SAOPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTLOX показывает доходность 20.65%, что значительно выше, чем у SAOPX с доходностью 11.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTLOX имеют среднегодовую доходность 12.18%, а акции SAOPX немного впереди с 12.22%.
GTLOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 16.69%
- С начала года
- 20.65%
- 1 год
- 37.61%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 12.18%
SAOPX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 11.35%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам GTLOX и SAOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 20.65% | 14.39% | 13.86% | 16.66% | -15.37% | 27.05% | 7.41% | 23.27% | -7.97% | 24.78% |
SAOPX Barrett Opportunity Fund | 11.35% | 12.76% | 20.81% | 17.85% | -6.39% | 31.64% | 1.23% | 19.96% | -9.47% | 20.63% |
Correlation
The correlation between GTLOX and SAOPX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between GTLOX and SAOPX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTLOX vs. SAOPX — Ранг доходности на риск
GTLOX
SAOPX
Сравнение GTLOX c SAOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Barrett Opportunity Fund (SAOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTLOX | SAOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 3.64 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.26 | 9.66 | +11.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTLOX и SAOPX
Максимальная просадка GTLOX за все время составила -54.09%, что меньше максимальной просадки SAOPX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLOX и SAOPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTLOX | SAOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.09% | -65.75% | +11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -7.64% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.85% | -52.45% | +19.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -52.45% | +19.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.15% | -52.45% | +14.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -26.62% | +24.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -12.48% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.87% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLOX и SAOPX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Barrett Opportunity Fund (SAOPX) имеют волатильность 4.43% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTLOX | SAOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.59% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 9.46% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 12.50% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 37.74% | -15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 29.80% | -8.89% |
Сравнение комиссий GTLOX и SAOPX
GTLOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SAOPX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLOX и SAOPX
Дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что меньше доходности SAOPX в 39.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 14.78% | 17.84% | 25.96% | 8.32% | 23.58% | 13.35% | 9.06% | 5.35% | 10.53% | 4.99% | 1.08% | 2.09% |
SAOPX Barrett Opportunity Fund | 39.30% | 43.76% | 68.76% | 28.25% | 13.34% | 12.53% | 6.24% | 10.08% | 15.51% | 6.06% | 26.77% | 11.55% |
Часто задаваемые вопросы
GTLOX and SAOPX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAOPX has higher volatility (4.59%) compared to GTLOX (4.43%). In terms of maximum drawdown, GTLOX dropped -54.09% vs SAOPX's -65.75%.
GTLOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTLOX и SAOPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор