Сравнение GTLOX с GTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).
GTLOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GTLOX и GTAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTLOX и GTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | -0.05% | 14.39% | 13.86% | 16.66% | -15.37% | 27.05% | 7.41% | 23.27% | -7.97% | 24.78% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, GTLOX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции GTLOX превзошли акции GTAPX по среднегодовой доходности: 10.49% против 5.34% соответственно.
GTLOX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 10.49%
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTLOX и GTAPX
GTLOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GTAPX в 1.25%.
Доходность на риск
GTLOX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск
GTLOX
GTAPX
Сравнение GTLOX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTLOX | GTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.82 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.64 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 3.33 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 11.90 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTLOX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.82 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.84 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.39 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GTLOX и GTAPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLOX и GTAPX
Дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.85%, что больше доходности GTAPX в 16.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 17.85% | 17.84% | 25.96% | 8.32% | 23.58% | 13.35% | 9.06% | 5.35% | 10.53% | 4.99% | 1.08% | 2.09% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTLOX и GTAPX
Максимальная просадка GTLOX за все время составила -54.09%, что больше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLOX и GTAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTLOX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.09% | -30.40% | -23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -4.15% | -8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -12.21% | -20.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.15% | -30.40% | -7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -0.90% | -9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -7.09% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.16% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLOX и GTAPX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что GTLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTLOX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 1.98% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 5.12% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 8.18% | +10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 10.89% | +10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 10.20% | +10.66% |