PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTLOX с ACUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTLOX с ACUSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTLOX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio) and ACUSX (Advisors Capital US Dividend Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, GTLOX returned 11.19%/yr vs 7.73%/yr for ACUSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GTLOX charges 0.85%/yr vs 1.95%/yr for ACUSX.

Доходность

Сравнение доходности GTLOX и ACUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTLOX показывает доходность 22.45%, что значительно выше, чем у ACUSX с доходностью 9.80%.

GTLOX

1 день
1.39%
1 месяц
9.29%
С начала года
22.45%
6 месяцев
24.47%
1 год
42.05%
3 года*
21.08%
5 лет*
11.19%
10 лет*
12.70%

ACUSX

1 день
0.13%
1 месяц
4.92%
С начала года
9.80%
6 месяцев
8.63%
1 год
21.63%
3 года*
16.58%
5 лет*
7.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTLOX и ACUSX

2026 (YTD)20252024202320222021
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		22.45%14.39%13.86%16.66%-15.37%16.61%
ACUSX
Advisors Capital US Dividend Fund		9.80%13.11%15.45%17.27%-21.05%15.90%

Correlation

The correlation between GTLOX and ACUSX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г.

0.90

The correlation between GTLOX and ACUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio

Advisors Capital US Dividend Fund

Часто сравнивают с GTLOX:
GTLOX с GTLLXGTLOX с GQLVXGTLOX с GTTMXGTLOX с GTCEXGTLOX с GTSOXGTLOX с GTCSXGTLOX с GTCIX
Часто сравнивают с ACUSX:
ACUSX с OARDXACUSX с WTRCXACUSX с MITTXACUSX с VFFSXACUSX с BRGNXACUSX с VNSYXACUSX с PIODX

Доходность на риск

GTLOX vs. ACUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLOX
Ранг доходности на риск GTLOX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLOX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLOX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLOX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ACUSX
Ранг доходности на риск ACUSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACUSX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACUSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACUSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACUSX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACUSX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLOX c ACUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTLOXACUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
2.18

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
3.03

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.39

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

3.27

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.30

13.36

+11.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTLOX vs. ACUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLOX на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа ACUSX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLOX и ACUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTLOXACUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

2.18

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.01

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.01

+0.49

Просадки

Сравнение просадок GTLOX и ACUSX

Максимальная просадка GTLOX за все время составила -54.09%, что меньше максимальной просадки ACUSX в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLOX и ACUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTLOXACUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.09%

-96.85%

+42.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-6.82%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.85%

-96.85%

+64.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-96.85%

+64.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-95.56%

+95.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-31.74%

+23.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.67%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLOX и ACUSX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что GTLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTLOXACUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.73%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

7.64%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

10.24%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

1,173.45%

-1,151.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

1,150.34%

-1,129.43%

Сравнение комиссий GTLOX и ACUSX

GTLOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ACUSX в 1.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLOX и ACUSX

Дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.62%, тогда как ACUSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACUSX
Advisors Capital US Dividend Fund		0.00%0.00%0.04%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		14.62%17.84%25.96%8.32%23.58%13.35%9.06%5.35%10.53%4.99%1.08%2.09%

Часто задаваемые вопросы

GTLOX and ACUSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTLOX has higher volatility (4.25%) compared to ACUSX (2.73%). In terms of maximum drawdown, GTLOX dropped -54.09% vs ACUSX's -96.85%.

GTLOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTLOX и ACUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор