Сравнение GTLLX с FNCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).
GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. FNCMX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности GTLLX и FNCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTLLX и FNCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | -2.71% | 17.44% | 20.71% | 27.10% | -21.69% | 32.91% | 18.80% | 34.86% | -5.23% | 27.83% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | -5.91% | 21.11% | 29.48% | 45.13% | -32.40% | 22.21% | 44.57% | 36.63% | -3.07% | 28.35% |
Доходность по периодам
С начала года, GTLLX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции GTLLX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 14.01% против 16.99% соответственно.
GTLLX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 14.01%
FNCMX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 16.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTLLX и FNCMX
GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.
Доходность на риск
GTLLX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск
GTLLX
FNCMX
Сравнение GTLLX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTLLX | FNCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.12 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.72 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.04 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 7.40 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTLLX | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.12 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.77 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.54 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GTLLX и FNCMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLLX и FNCMX
Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.75%, что больше доходности FNCMX в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 15.75% | 15.33% | 40.42% | 4.91% | 7.93% | 20.20% | 15.12% | 14.10% | 16.97% | 2.29% | 0.58% | 0.61% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.55% | 0.51% | 0.61% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 4.41% | 1.93% | 0.03% | 1.01% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок GTLLX и FNCMX
Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, примерно равная максимальной просадке FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и FNCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTLLX | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -55.08% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -13.01% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -35.64% | -5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -35.64% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.88% | -8.62% | -11.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -7.91% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.65% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLLX и FNCMX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) имеют волатильность 6.82% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTLLX | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 7.07% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 13.09% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 23.34% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 22.47% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.92% | 22.00% | +2.92% |