Сравнение GTEYX с SPHD
GTEYX (Gateway Fund Class Y Shares) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both funds - GTEYX is a Options Trading fund managed by Natixis, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Over the past 10 years, GTEYX returned 6.94%/yr vs 7.41%/yr for SPHD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTEYX charges 0.70%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности GTEYX и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTEYX показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции GTEYX уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 6.94% против 7.41% соответственно.
GTEYX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 6.94%
SPHD
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 7.41%
Сравнение доходности по годам GTEYX и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTEYX Gateway Fund Class Y Shares | 3.54% | 10.28% | 15.82% | 14.70% | -11.84% | 11.49% | 7.19% | 11.12% | -4.17% | 9.93% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 8.51% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Correlation
The correlation between GTEYX and SPHD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between GTEYX and SPHD has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTEYX vs. SPHD — Ранг доходности на риск
GTEYX
SPHD
Сравнение GTEYX c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTEYX | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.74 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 4.31 | +7.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTEYX и SPHD
Максимальная просадка GTEYX за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEYX и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTEYX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -41.39% | +24.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -7.33% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.48% | -13.29% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.25% | -19.50% | +3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.25% | -41.39% | +25.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.63% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -4.70% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.96% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTEYX и SPHD
Текущая волатильность для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) составляет 2.19%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что GTEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTEYX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 3.91% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 7.86% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.38% | 11.27% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.60% | 14.21% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.91% | 17.66% | -8.75% |
Сравнение комиссий GTEYX и SPHD
GTEYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTEYX и SPHD
Дивидендная доходность GTEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SPHD в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTEYX Gateway Fund Class Y Shares | 0.35% | 0.39% | 0.65% | 0.90% | 0.89% | 0.66% | 1.06% | 1.32% | 1.41% | 1.24% | 1.60% | 2.09% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.45% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
GTEYX and SPHD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHD has higher volatility (3.91%) compared to GTEYX (2.19%). In terms of maximum drawdown, GTEYX dropped -16.58% vs SPHD's -41.39%.
GTEYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTEYX и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор