PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEYX с SDAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTEYX с SDAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX).

GTEYX управляется Natixis. SDAIX управляется Swan. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GTEYX и SDAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTEYX и SDAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		-3.04%10.28%15.82%14.70%-11.84%11.49%7.19%10.98%
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		-4.78%14.14%13.81%16.25%-17.87%22.93%11.87%23.13%

Доходность по периодам

С начала года, GTEYX показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у SDAIX с доходностью -4.78%.

GTEYX

1 день
1.71%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-0.59%
1 год
9.81%
3 года*
10.54%
5 лет*
6.10%
10 лет*
6.38%

SDAIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-2.45%
1 год
11.82%
3 года*
11.54%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Fund Class Y Shares

Swan Defined Risk Growth Fund

Часто сравнивают с GTEYX:
GTEYX с GCPYXGTEYX с EIVPXGTEYX с SPYIGTEYX с FXAIXGTEYX с HEGDGTEYX с SDRIXGTEYX с LSIIX
Часто сравнивают с SDAIX:
SDAIX с SDRIXSDAIX с HRSTXSDAIX с STTIXSDAIX с PPFIXSDAIX с SHIIXSDAIX с JDIEXSDAIX с JHQDX

Сравнение комиссий GTEYX и SDAIX

GTEYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SDAIX в 1.40%.

SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares

Доходность на риск

GTEYX vs. SDAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEYX
Ранг доходности на риск GTEYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEYX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEYX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEYX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SDAIX
Ранг доходности на риск SDAIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDAIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDAIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDAIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDAIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDAIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEYX c SDAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEYXSDAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.96

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.45

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.51

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

6.82

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEYX vs. SDAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEYX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDAIX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEYX и SDAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEYXSDAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.96

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.75

-0.08

Корреляция

Корреляция между GTEYX и SDAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEYX и SDAIX

Дивидендная доходность GTEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как SDAIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		0.38%0.39%0.65%0.90%0.89%0.66%1.06%1.32%1.41%1.24%1.60%2.09%
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		0.00%0.00%0.00%28.80%0.00%0.00%0.62%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTEYX и SDAIX

Максимальная просадка GTEYX за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки SDAIX в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEYX и SDAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTEYXSDAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-24.26%

+7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-8.37%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-22.89%

+6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-6.14%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-5.08%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.85%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEYX и SDAIX

Текущая волатильность для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) составляет 2.99%, в то время как у Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что GTEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTEYXSDAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

4.92%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

7.83%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

12.68%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

12.48%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.87%

13.49%

-4.62%