PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEYX с HRSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTEYX с HRSTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTEYX (Gateway Fund Class Y Shares) and HRSTX (Rational Tactical Return Fund) are both Options Trading funds. Over the past 10 years, GTEYX returned 7.02%/yr vs 5.70%/yr for HRSTX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GTEYX charges 0.70%/yr vs 1.99%/yr for HRSTX.

Доходность

Сравнение доходности GTEYX и HRSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTEYX показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у HRSTX с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции GTEYX превзошли акции HRSTX по среднегодовой доходности: 7.02% против 5.70% соответственно.

GTEYX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.89%
С начала года
4.64%
6 месяцев
4.75%
1 год
14.44%
3 года*
11.89%
5 лет*
7.22%
10 лет*
7.02%

HRSTX

1 день
-0.30%
1 месяц
2.21%
С начала года
5.82%
6 месяцев
5.96%
1 год
8.02%
3 года*
5.39%
5 лет*
5.10%
10 лет*
5.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTEYX и HRSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		4.64%10.28%15.82%14.70%-11.84%11.49%7.19%11.12%-4.17%9.93%
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		5.82%3.66%3.23%5.06%5.90%3.95%2.65%8.35%9.66%3.49%

Correlation

The correlation between GTEYX and HRSTX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.44

The correlation between GTEYX and HRSTX shifts across timeframes, from 0.19 (5 years) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Fund Class Y Shares

Rational Tactical Return Fund

Часто сравнивают с GTEYX:
GTEYX с GCPYXGTEYX с EIVPXGTEYX с SPYIGTEYX с HEGDGTEYX с SDRIXGTEYX с FXAIXGTEYX с NEFZX
Часто сравнивают с HRSTX:
HRSTX с STTIXHRSTX с SDRIXHRSTX с CIHEXHRSTX с RDMIXHRSTX с MAIPXHRSTX с PBXIXHRSTX с GTSOX

Доходность на риск

GTEYX vs. HRSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEYX
Ранг доходности на риск GTEYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEYX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEYX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEYX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEYX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HRSTX
Ранг доходности на риск HRSTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSTX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEYX c HRSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEYXHRSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.29

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.53

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.78

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.33

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

23.53

-9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEYX vs. HRSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEYX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRSTX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEYX и HRSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEYXHRSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.29

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.54

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.80

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.03

+0.68

Просадки

Сравнение просадок GTEYX и HRSTX

Максимальная просадка GTEYX за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки HRSTX в -69.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEYX и HRSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTEYXHRSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-69.69%

+53.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-2.42%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.48%

-2.42%

-9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-2.42%

-13.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.25%

-15.82%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-8.83%

+8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-31.59%

+29.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

0.34%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEYX и HRSTX

Текущая волатильность для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) составляет 1.06%, в то время как у Rational Tactical Return Fund (HRSTX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что GTEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTEYXHRSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.39%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

3.42%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

3.51%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

3.33%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

7.16%

+1.73%

Сравнение комиссий GTEYX и HRSTX

GTEYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HRSTX в 1.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEYX и HRSTX

Дивидендная доходность GTEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности HRSTX в 8.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		0.35%0.39%0.65%0.90%0.89%0.66%1.06%1.32%1.41%1.24%1.60%2.09%
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		8.94%6.72%4.47%5.60%2.24%3.75%2.10%3.36%1.33%5.55%13.80%4.82%

Часто задаваемые вопросы

GTEYX and HRSTX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRSTX has higher volatility (1.39%) compared to GTEYX (1.06%). In terms of maximum drawdown, GTEYX dropped -16.58% vs HRSTX's -69.69%.

GTEYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTEYX и HRSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор